全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在巴塞爾Ⅱ的信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部評(píng)級(jí)法和高級(jí)內(nèi)部評(píng)級(jí)法中，WCDR是不是都要銀行自己算？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第49題怎么理解呢？6%的fix收說明收的少了，合約價(jià)值應(yīng)該下降，為何選C呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第63題，預(yù)計(jì)損失為什么不可以直接用凈敞口乘以spread的呢，還要求hazard rate
您好，我記得上課老師說過操作風(fēng)險(xiǎn)可以看成一個(gè)不包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的綜合，A怎么錯(cuò)了
信用風(fēng)險(xiǎn)百題，第108題，fees的計(jì)算為什么不是用570*0.6%呢，這個(gè)費(fèi)用對(duì)應(yīng)的規(guī)模是570呀
信用風(fēng)險(xiǎn)百題第7題，WCL和EL為什么不是直接算出來的105和108，為何要110減去呢？
信用風(fēng)險(xiǎn)百題73題， what are the benefits of novation？ 答案為：obligations are amalgamated with others. 請(qǐng)問這是什么意思，老師能翻譯解釋下嗎
百題信用風(fēng)險(xiǎn)25題這題答案跟我們平常用的公式怎么不一樣？為什么12%可以直接加？
請(qǐng)問老師這道題D為什么不對(duì)呢，并且A的中文意思是指敞口代表了借款人的信用風(fēng)險(xiǎn)嗎
信用風(fēng)險(xiǎn)第5課里面53分鐘老師舉的這個(gè)·例子，若b和c之間不存在交易，也可以這樣netting？
老師，請(qǐng)問frm二級(jí)信用風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班網(wǎng)課ppt59頁中a和d的選項(xiàng)是什么區(qū)別呢？
老師，這塊顆粒度和credit VaR的關(guān)系，老師講的和文字的表述的沒對(duì)應(yīng)上，能用中文再表示下么。 英文翻譯過來是：在組合規(guī)模一定的情況下，當(dāng)組合中的獨(dú)立信用事件越多（顆粒度越細(xì)），Credit
這個(gè)比率是已用的信用額度除以自身tier1 還是未用的信用額度除以tier1？一般信用額度都理解為既定（機(jī)構(gòu)已經(jīng)設(shè)定的）的不是嗎？但systemtic risk是系統(tǒng)性金融性金融風(fēng)險(xiǎn)，不可防范的啊
當(dāng)BCVA前面不考慮負(fù)號(hào)（老版本公式BCVA=EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）的時(shí)候,BCVA計(jì)算結(jié)果大于0時(shí)，應(yīng)該是我方的信用質(zhì)量質(zhì)量更好，如果是用新版本的公式（BCVA=-EPE*LGDc*PDc-ENE*LGDp*PDp）計(jì)算出來BCVA大于0是對(duì)手方信用質(zhì)量更好是嗎？
老師你好，第9題的c選項(xiàng)，我們之前在辨析src和irc的時(shí)候，不是提到過irc是針對(duì)交易賬戶中與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的產(chǎn)品嗎，那這道題里面的corporate bond如果要計(jì)提credit risk 的話，應(yīng)該用irc更合適呀，src不是更多的是信用價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)和股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
程寶問答
金程問答