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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
利用題中的數(shù)據(jù)【15.62P＋（1-P）*0】e的（-4%*0.25）次方=7.532。。。。。還是必須用講的常規(guī)，U.D.P方法
老師 62題的D選項 感覺后半段也沒什么問題呀 el確實不被相關系數(shù)影響嘛
這個u d 和中性p有啥區(qū)別呢？我們計算出來p之后不是我們S乘上漲概率嗎
老師好 是不是期末價值乘以折現(xiàn)因子d（t）就等于期初，所以才會用期末的期望乘以折現(xiàn)因子
ker rate 01為什么是價格變化呢？公式:D*p*0.0001,為什么沒有用到duration？，練習的第一小問不懂
請問D為什么不對呢，不是說買賣雙方都需要接受么？還有B和C分別是什么意思？
這題我覺得a和d都一樣??？α低了存?zhèn)物L險不是更高嗎，power of test不是更低嗎
老師，這道題的題意the cost，算買future的成本，為什么用r-d就可以了？請分析一下，謝謝
老師71題c的market to book ratio要求是最低1嗎，而D項 leverge adjusted duration gap最低 要求是多少呢
32題D選項，老師再說啥，根本聽不懂，好像說的和選項不是一回事
\(^o^)/~ 如圖，2題，問：D選項，說的是聯(lián)合概率，但后面用的是單詞or，是不是有問題?。?
C和D選項是不是做空或者put就可以對沖因為利率上升帶來的風險啦？請教老師，謝謝
43題D選項r上升為什么會導致T-notes價格下跌？以及為什么可以知道是擔心call下跌？
Debt方相當于risk-free bond-put on firm，那么老師講的這個公式D=ke^–(rf+cs)(T-t）是怎么得來的？
老師您好，49題的d選項，因為肥尾不是正態(tài)分布，所以不能用Pearson，但是T分布不是也是肥尾嗎？
程寶問答
金程問答
