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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說還有十個coupon， 最后一個coupon應該加上1000的面值，1030才對，為啥是1000？
195:老師您好，請問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計算器計算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計算從15年1.1起計算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請問一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計算standard deviation時為什么不是用X±1.96倍標準差，而是要除于根號N
老師您好！82題在計算結(jié)果時，寫成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來的pmt為什么不對？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時候，題目沒有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標準差（不是標準誤）來算了是嗎？
老師好呀，關(guān)于風險敞口我有點混淆，在計算預期損失的時候，銀行借出的資金100萬就被定義為敞口，但是在學習信用風險敞口這一章時，實際敞口應該是100萬-20萬=80萬吧，到底以哪個為準呢？怎么區(qū)分呢？
信用百題第26題選項中，根據(jù)老師的分析，無論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
請問畫黃線的地方說明什么？“交易對手信用風險不是被市場定價”這說明什么？“無擔保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無差異”說明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
D選項，老師說市場風險是1年99%的Var；操作風險是10天，99%的Var，但base2操作風險已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風險的Var更嚴謹吧？可以總結(jié)市場、信用、操作的Var么？
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識點的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風險里的嗎？
老師好，再確認一下，巴塞爾一增加了市場風險，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風險的修改和操作風險的新增，沒有提及市場風險，也就是說巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因為不同類型的portfolio分開, 比如一個主要是信用風險 另一個是市場風險? 謝謝老師
老師，如果對于過去已完成的 項目計算RAROC，revenue和cost使用實際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過去這段時間并沒有因信用風險、市場風險、操作風險等 多種風險發(fā)生的損失，那么在計算RAROC的時候，還是要用過去這段時間的expect loss嗎？
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