金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
為什么不能fv = 1030, N = 10, PMT=30, I/Y = 2.5%? 他說(shuō)還有十個(gè)coupon， 最后一個(gè)coupon應(yīng)該加上1000的面值，1030才對(duì)，為啥是1000？
195:老師您好，請(qǐng)問(wèn)這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒(méi)有說(shuō)明樣本n是多少
老師你好，9（a）利用計(jì)算器計(jì)算PV的結(jié)果為88.91，和答案不一樣，不能用這種方法嗎，錯(cuò)在哪里了？（Fv=100，pmt=8,n=5,iy =11)
treasury market 最后一張PPT的例子題目，為什么N=12,第一筆計(jì)算從15年1.1起計(jì)算，而不是14年1.1.或14.7.1？
我想請(qǐng)問(wèn)一下193題的樣本量是100近似于正態(tài)分布，計(jì)算standard deviation時(shí)為什么不是用X±1.96倍標(biāo)準(zhǔn)差，而是要除于根號(hào)N
老師您好！82題在計(jì)算結(jié)果時(shí)，寫(xiě)成pv＝－100000 fv=0 N=300 I/Y＝5/12 算出來(lái)的pmt為什么不對(duì)？而89題就可以。謝謝你！
所以在求置信區(qū)間的時(shí)候，題目沒(méi)有給n，我們就直接用樣本均值±關(guān)鍵值×標(biāo)準(zhǔn)差（不是標(biāo)準(zhǔn)誤）來(lái)算了是嗎？
老師好呀，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)敞口我有點(diǎn)混淆，在計(jì)算預(yù)期損失的時(shí)候，銀行借出的資金100萬(wàn)就被定義為敞口，但是在學(xué)習(xí)信用風(fēng)險(xiǎn)敞口這一章時(shí)，實(shí)際敞口應(yīng)該是100萬(wàn)-20萬(wàn)=80萬(wàn)吧，到底以哪個(gè)為準(zhǔn)呢？怎么區(qū)分呢？
信用百題第26題選項(xiàng)中，根據(jù)老師的分析，無(wú)論是high還是low的情況，Euity=call，只要r下降，call下降，equity就下降。但high-firm-value中的value指的什么？是Equity的意思吧？為什么不是直接得出Equity上升的結(jié)論？
請(qǐng)問(wèn)畫(huà)黃線的地方說(shuō)明什么？“交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)不是被市場(chǎng)定價(jià)”這說(shuō)明什么？“無(wú)擔(dān)保隔夜指數(shù)掉期利率和所有重置期的掉期利率無(wú)差異”說(shuō)明什么？什么叫所有重置期的掉期利率？什么是重置期reset periods?
D選項(xiàng)，老師說(shuō)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是1年99%的Var；操作風(fēng)險(xiǎn)是10天，99%的Var，但base2操作風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)改成1年99.9%的Var了，是操作風(fēng)險(xiǎn)的Var更嚴(yán)謹(jǐn)吧？可以總結(jié)市場(chǎng)、信用、操作的Var么？
margin+initial margin，0）；funding exposure=value-variable margin+initial margin；除此之外還有相關(guān)知識(shí)點(diǎn)的公式嘛？怎么判斷方向是正敞口還是副敞口，課程講解是信用風(fēng)險(xiǎn)里的嗎？
老師好，再確認(rèn)一下，巴塞爾一增加了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，那么看咱們巴塞爾二的視頻，提到了信用風(fēng)險(xiǎn)的修改和操作風(fēng)險(xiǎn)的新增，沒(méi)有提及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也就是說(shuō)巴塞爾二的試產(chǎn)更新和巴塞爾一保持一致是嗎？
嗎? 區(qū)別在哪? 是因?yàn)椴煌愋偷膒ortfolio分開(kāi), 比如一個(gè)主要是信用風(fēng)險(xiǎn) 另一個(gè)是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)? 謝謝老師
老師，如果對(duì)于過(guò)去已完成的 項(xiàng)目計(jì)算RAROC，revenue和cost使用實(shí)際數(shù)，expect loss該使用什么數(shù)呢？如果過(guò)去這段時(shí)間并沒(méi)有因信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等 多種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的損失，那么在計(jì)算RAROC的時(shí)候，還是要用過(guò)去這段時(shí)間的expect loss嗎？
程寶問(wèn)答
