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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
notes上為什么講repo的structure involved會有信用風險呢？它不就是交易對手風險（前面提的的party）嗎？感謝講解！
老師，我記得在在抵押時說過他會緩解信用風險，但會引起流動性風險，那么這頁PPT里涂藍部分怎么理解
信用百題67 netting的前提條件里不是有要求 產(chǎn)品相同才能netting嗎 這道題屬于產(chǎn)品相同的情況嗎？
信用分險和操作風險不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
信用風險管理課件134頁，Asset-backed CLN中，投資者僅投資15個million嗎？那Trust中的105億怎么覆蓋呢？
這道題在計算USD和CAD的value時，可不可以用計算器求PV的方法？比如VALUE(USD)用n=3，i/y=4，pmt=275000，fv=1m，求出pv=9653113.621。與連續(xù)復(fù)利求出的結(jié)果有出入，而且用計算器pv的方法算出來的最后值也不是131967.這是為什么呢？
Carlo隨著實驗的不斷精進，樣本n不斷上升，會逐漸向上收斂于delta-normal法估算出來的Overestimate的不精準的VaR？
想問一下考試當中這個N（d1）這種查表就真的要很精確到 0.1422 后面的22也要算出來么 還有就是這一章的題目應(yīng)該精確到幾位小數(shù)點啊？好幾個題目 都因為小數(shù)點后面的位數(shù)不對 算不出來選項中的數(shù)字
這個證明x=y的假設(shè)中 到底Df是減1還是減2 按照之前助教的解釋是因為要分別減去x和y的. 但是高老師說的是減去1.n還有一個問題就是這個t表不是針對于樣本小于30的么？為什么50的也要查T表呀 這個題也沒懂為什么就默認95%CLn
老師您好，押題98，求0息債券的市場價值能否用計算器的那5個鍵算？ 換句話，計算器第三排5個鍵的適用范圍有哪些限制？此題兩種方式結(jié)果不一致：如PB=1000000e-0.08*6=618783.39, 用計算器得630169.63（N=6，PMT=0，I/Y=8，F(xiàn)V=1000000，CPT PV）
別的地方聽懂了，但是選項D為什么TRS的賣出方可以轉(zhuǎn)移信用風險，老師講TRS的賣出方支總收益？這個總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
1、市場風險是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風險是1year 99%的VaR 184.20二者沒有20倍的關(guān)系，是不到4倍，當然也足以讓大家有動力把風險資產(chǎn)從banking
老師，信用基差縮水和市場利率降低的區(qū)別在哪里，為什么對客戶來說一個是損失一個是獲取
B選項講義里的upper curve是信用質(zhì)量，這里是啥？ C選項不是說LGD Actual和mkt會相互抵消嗎
老師好，B選項看了同學(xué)的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫部門管理日間流動性難度無關(guān)呢？
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