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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
選項D中， perform an independent review of the bank’s risk management framework. 這個應該是第三道防線還是董事會的職責呀？
C和D的描述是不是也反了？不僅僅是因為這不是有效市場的結(jié)論
d選項為甚惡魔說vasicek模型是用來計算regulatory capital，我記得vasicek是用來計算economic capital的阿，economic capital=wcdr-el
d選項說是先知道E再推出A，那么A就可以確定了啊，為什么不能確定是因為債務無法確定？
老師，這個活期存款不是更像callable bo n d 嗎？存款者可以把錢提錢拿走，this is call back by the issuer, not put back to bank by the investor.
這道官方練習題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計算公式？
老師，第68題，選項D的相關(guān)性下降怎么理解呢，mezzanine tranche 和誰的相關(guān)性下降了，是這個層級的內(nèi)部么，還是和equity tranche之間的。
d選項有沒有什么公式可以證明一下呀，因為我考慮的是一個企業(yè)的相關(guān)性比50個企業(yè)的相關(guān)性要小唉，
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
問題1，見圖一和圖二，64頁練習題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導講義上的公式時是用
這道題前面回答有說C對的，有說D對的，也有說C、D都不對，所以老師，這個題怎么說？我認為D選項沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會增加，這是約定好的沒問題。C選項我沒理解，說是最高層級被
老師，這道題的A、D選項，我還是不理解。 1.A選項，OTC不都是一對一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會導致系統(tǒng)風險？ 2.那交易所中單一交易的違約也會導致系統(tǒng)風險吧？ 3.D選項，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達到一個價格賣出
61題選項D，請問老師如何理解授課中，CVA的計算（∑PVELi）需要考慮PD和Exposure的疊加影響，與計算EL不需要考慮相關(guān)性的區(qū)別？
老師您好，第45題，A和D不都是買入流動性較差的資產(chǎn)嗎？為什么一個是active一個是passive的？怎么區(qū)分呢謝謝
程寶問答
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