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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請問老師，這題到底問對的還是錯的？授課老師前面說題目是“jimmy質(zhì)疑書上四個理論的不對，問jimmy質(zhì)疑的是正確的，就是找出選項中的錯誤的”答案選D，在選項過程中又分別解答了ABC的錯誤和D的正確。能麻煩您再解釋一遍嗎？感謝
老師，這道題選項我可以選出來，但是我不太明白，比如D選項后半部分，senior ABSCDO是從mez ABS中選出來的，那這個風(fēng)險怎么比呢？我理解因為senior是其中好的質(zhì)量高的，但mezz ABS相當于一個平均，但這樣的話D選項也對了…
請問，老師課上說的debt由一個無風(fēng)險資產(chǎn)和put組成。第一個k是無風(fēng)險資產(chǎn)，執(zhí)行價格的k是債務(wù)面值。用bsm公式計算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在這個結(jié)果計算的時候顯然兩個k合并了，請問為什么？
老師，這道題，我對D選項有疑問，D選項的意思是不是“對沖長期風(fēng)險敞口，用更長期的合約代替短期的期貨合約進行對沖”？但是，老師，stack-and-roll，用futures對沖forwards的時候， futures不是每個期限都是相同的嗎？怎么有，長短期之說了？還是，我理解有問題?
75題我想問下A選項和D選項，A選項課件上有原文說了抵押物不能完全覆蓋敞口，D選項答案的意思我沒太懂，難道不是我買了CDS把我自己的風(fēng)險敞口轉(zhuǎn)移出去就行了？為什么還要考慮write CDS的institution？
第11題的D選項能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
在Credit spread 計算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個數(shù)值會怎么告訴我們呢？
百題71題，如何netting請老師再講一下。表格中A和D的交易敞口是-9，為何答案寫的是0呢
老師，不太懂其他幾個選項錯在哪里，能具體講一下嗎？課件上這塊好像沒有細講。答案是D，謝謝~
請問這道題對應(yīng)的知識點是在哪里，關(guān)于模型錯誤的以及模型使用錯誤，這題還是沒看明白為啥選D
老師，為什么這個PV(D)中，e的上面要帶一個負號呢？公式當中是用Rc表示，這兒不太明白
老師這道題給的是forward Pd，公式里的d1，…不是marginal Pd嗎？marginal和forward PD經(jīng)常不知道怎么區(qū)別
為什么D不對呢，我看英文解釋說投資者有相同的exception，然后分布就不normal了？不是很理解
d小問 為什么不用條件概率的公式計算?。?不用聯(lián)合概率除以Y小于等于0的概率？
請老師再講講D選項，隨著門檻值下降，那the number of exceedences 應(yīng)該是increase對吧，但現(xiàn)實意義會下降？ 這么理解？
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