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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，你好~信用風險百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時候說，債券現(xiàn)在的價格減去期望的價格就是EL，這個不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應該是這樣嗎？請問這個知識點怎么理解？謝謝。
信用的第61題，不可以根據(jù)無記憶性的原則來得出第一年到第三年的累計違約概率都是同一個數(shù)嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請老師解答，謝謝
信用風險第5課，第90分鐘左右，講義111頁那個表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對吧，是這個意思嗎？
老師好，信用風險度量與管理這章的課后測試題出現(xiàn)這種三選項的選擇題，怎么感覺像CFA啊？ 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級沒有 quantitative method呀。 二級考題范圍這么廣的嗎？
想問下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個和我們講義上學的超額抵押的概念不符呀，難道說是超額抵押的信用增級只是保護senior 和junior tranche，不保護equity tranche？
for a default.照這個解釋，中央銀行如果不獨立，那就按照政府指令來，有需要就印錢，確保能還債，這樣的話，就是不獨立反而信用評級更高了？
我還是沒理解如果遠期利率下降那不應該支固定收浮動更加不劃算嘛 然后收固定支浮動更劃算才對啊 所以BNP應該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風險還下降了
選項4聽了4遍總是聽不清，是capital從city買了一個loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說信用敞口在sunny，對嗎？從哪看出來是sunny對這個loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋，我可不可以理解成為當CDS的交易對手方與標的資產(chǎn)的相關性上升呈現(xiàn)正相關時，CDS價值下降存在賬面損失，但買方面臨的信用風險敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來計算市場風險的吧，用99%沒有問題啊，另外市場風險巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個選項寫一年老師說沒問題？且后面老師說是算信用風險的？
莫頓模型對債務價值的公式，是類似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計算CS時，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個計算對債務價值的計算，有什么區(qū)別呢？使用場合有哪些
寫得很清楚，Yi與Xi一一對應，如果是多元回歸，那應該寫成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應該是單元回歸。
請問這題涉及的內(nèi)容在哪里講過，怎么沒印象?。客氯≌趺次乙詾榫偷?5年的時候，剛好就是三期，n怎么會變成了30，另外這6%怎么來的？
相關系數(shù)為1即同時違約或者同時不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個會賠付，第一個不賠嗎？
你好，我計算器按1000Fv，20.5n，4i，50pmt，pv為啥算出來1113.63，按好幾遍都算不出1138.12，后面那題就可以算出來
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