金程問(wèn)答
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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
老師，你好~信用風(fēng)險(xiǎn)百題第7題，下圖黑框內(nèi)容所示，梁老師在上課的時(shí)候說(shuō)，債券現(xiàn)在的價(jià)格減去期望的價(jià)格就是EL，這個(gè)不是很明白。EL=EAD*PD*LGD，不應(yīng)該是這樣嗎？請(qǐng)問(wèn)這個(gè)知識(shí)點(diǎn)怎么理解？謝謝。
信用的第61題，不可以根據(jù)無(wú)記憶性的原則來(lái)得出第一年到第三年的累計(jì)違約概率都是同一個(gè)數(shù)嗎，即就是第一年的違約概率嗎，請(qǐng)老師解答，謝謝
信用風(fēng)險(xiǎn)第5課，第90分鐘左右，講義111頁(yè)那個(gè)表格，A表的顯示porfolio A，value大于1000000，那要讓B交抵押品，是775000，porfolioB value大于1000000，也要A交抵押品625000，對(duì)吧，雙邊netting一下才是B給A交150000，對(duì)吧，是這個(gè)意思嗎？
老師好，信用風(fēng)險(xiǎn)度量與管理這章的課后測(cè)試題出現(xiàn)這種三選項(xiàng)的選擇題，怎么感覺(jué)像CFA??？ 講解視頻也顯示是quantitative method， 印象中FRM二級(jí)沒(méi)有 quantitative method呀。 二級(jí)考題范圍這么廣的嗎？
想問(wèn)下為什么excess spread的amount要留存一些overcollater剩下的金額再給入equity？這個(gè)和我們講義上學(xué)的超額抵押的概念不符呀，難道說(shuō)是超額抵押的信用增級(jí)只是保護(hù)senior 和junior tranche，不保護(hù)equity tranche？
for a default.照這個(gè)解釋?zhuān)醒脬y行如果不獨(dú)立，那就按照政府指令來(lái)，有需要就印錢(qián)，確保能還債，這樣的話，就是不獨(dú)立反而信用評(píng)級(jí)更高了？
我還是沒(méi)理解如果遠(yuǎn)期利率下降那不應(yīng)該支固定收浮動(dòng)更加不劃算嘛 然后收固定支浮動(dòng)更劃算才對(duì)啊 所以BNP應(yīng)該更不劃算啊所以他更有可能違約啊 為什么他的信用風(fēng)險(xiǎn)還下降了
選項(xiàng)4聽(tīng)了4遍總是聽(tīng)不清，是capital從city買(mǎi)了一個(gè)loan給sunny了嗎？如果是，意思是sunny得到了capital給他的貸款，所以說(shuō)信用敞口在sunny，對(duì)嗎？從哪看出來(lái)是sunny對(duì)這個(gè)loan履約的呢？
那老師 ，綜合前面62題的解釋?zhuān)铱刹豢梢岳斫獬蔀楫?dāng)CDS的交易對(duì)手方與標(biāo)的資產(chǎn)的相關(guān)性上升呈現(xiàn)正相關(guān)時(shí)，CDS價(jià)值下降存在賬面損失，但買(mǎi)方面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口上升所以面臨的是WWR
SRC，IRC都是用來(lái)計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的吧，用99%沒(méi)有問(wèn)題啊，另外市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)巴塞爾不是規(guī)定10天的嗎，為何第一個(gè)選項(xiàng)寫(xiě)一年老師說(shuō)沒(méi)問(wèn)題？且后面老師說(shuō)是算信用風(fēng)險(xiǎn)的？
莫頓模型對(duì)債務(wù)價(jià)值的公式，是類(lèi)似BSM模型，有N（d1，2）的。但是在計(jì)算CS時(shí)，公式僅僅考慮K，即D=ke^[-(rf+CS)(T-t)],這兩個(gè)計(jì)算對(duì)債務(wù)價(jià)值的計(jì)算，有什么區(qū)別呢？使用場(chǎng)合有哪些
寫(xiě)得很清楚，Yi與Xi一一對(duì)應(yīng)，如果是多元回歸，那應(yīng)該寫(xiě)成Yi=b0+b1X1i+b2X2i+....+ei的形式。所以題目所述的應(yīng)該是單元回歸。
請(qǐng)問(wèn)這題涉及的內(nèi)容在哪里講過(guò)，怎么沒(méi)印象??？往下取整怎么我以為就到15年的時(shí)候，剛好就是三期，n怎么會(huì)變成了30，另外這6%怎么來(lái)的？
相關(guān)系數(shù)為1即同時(shí)違約或者同時(shí)不違約。按照定義，2n-to-dedault的情況下，不是只有第二個(gè)會(huì)賠付，第一個(gè)不賠嗎？
你好，我計(jì)算器按1000Fv，20.5n，4i，50pmt，pv為啥算出來(lái)1113.63，按好幾遍都算不出1138.12，后面那題就可以算出來(lái)
程寶問(wèn)答
