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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你這道題 銀行用IBR 方法衡量信用風險 這個方法不是需要監(jiān)管的approved 么 這個B只是銀行內部approved 也可以？
老師您好，按照Credit risk的定義是來自對手方的信用問題導致的風險，那么bankrupty risk和downgrade risk不都是屬于counterparty risk的么？
請問市場，信用，操作風險的分布分別是對稱的還是不對稱的，肥尾還是什么，請老師總結一下
這道題的題干是，因為這個定義排除了什么才收到質疑，為什么會因為排除了市場和信用風險才受到質疑呢？
B是高信用風險，現(xiàn)在固定利率節(jié)省40BP，借款利率不是7.6%嗎？答案為什么不是C？
請問老師，為何it is easy to account for the credit quality of the counterparty.這句話是錯的?？紤]了PD LR EA ，其中有PD為何不是考慮信用質量呢？
請問老師。信用風險講敞口的圖講了forward contract是非遞減的。請問期貨是怎樣的呢？和遠期一樣嗎。謝謝您
為什么保險公司叫 sale volatility 但是在信用風險的 total return swap中付浮動收益和depreciation的一方叫risk buyer。
老師您好, 請問外部信用增級中的利率互換IRS, 為什么針對的是liquidity risk? 應該是市場風險? 謝謝老師!
信用風險254頁，initial margin can be thought of as an negative threshold .怎么理解。 初始保證金交的多，反而會拉低threshold? 我理解說反了。
記得之前有一題也是有抵押品,但是說還是會有信用風險.為什么本題就可以將敞口降到幾乎為0
幫我總結一下 信用風險 市場風險 操作風險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
信用百題第80題的D選項，說的是at-minimum的風險，也就是必然會有的，legal-risk為什么會有呢？
老師，信用卡結構如果有鎖定期的話，請問是鎖定期任何tranche都拿不到錢嗎？還是說senior可以拿到錢？
這是不是等同于信用風險的wcl？這里的VAR是什么VAR，MARKET VAR? 和這個有沒有聯(lián)系credit VAR=UL=WCL-EL
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