全部 >
信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師說到操作風(fēng)險是右偏的，那么信用風(fēng)險記得之前說過是左偏的，麻煩老師解釋一下這兩個
信用百題第二題，請問D選項，銀行的敞口是不是上升的？因為company收入不足以支付利息導(dǎo)致？
前面的話都能理解，為什么“由于99%對應(yīng)的極端損失是1,000,000，所以信用VaR=1,000,000-20,000=980,000”?
老師，信用風(fēng)險不是通過定價覆蓋，市場風(fēng)險是需要經(jīng)濟資本覆蓋的嗎？這題沒理解考點在哪里？謝謝老師
notes上為什么講repo的structure involved會有信用風(fēng)險呢？它不就是交易對手風(fēng)險（前面提的的party）嗎？感謝講解！
老師，我記得在在抵押時說過他會緩解信用風(fēng)險，但會引起流動性風(fēng)險，那么這頁PPT里涂藍部分怎么理解
信用百題67 netting的前提條件里不是有要求 產(chǎn)品相同才能netting嗎 這道題屬于產(chǎn)品相同的情況嗎？
信用分險和操作風(fēng)險不都是要求99.99%的置信水平嗎？可以根據(jù)不同選不一樣的水平嗎？
信用風(fēng)險管理課件134頁，Asset-backed CLN中，投資者僅投資15個million嗎？那Trust中的105億怎么覆蓋呢？
別的地方聽懂了，但是選項D為什么TRS的賣出方可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險，老師講TRS的賣出方支總收益？這個總收益怎么理解 payment tied to reference rate 就是總收益? 那
1、市場風(fēng)險是10 day 99.9%的VaR 48.86 2、信用風(fēng)險是1year 99%的VaR 184.20二者沒有20倍的關(guān)系，是不到4倍，當然也足以讓大家有動力把風(fēng)險資產(chǎn)從banking
老師，信用基差縮水和市場利率降低的區(qū)別在哪里，為什么對客戶來說一個是損失一個是獲取
B選項講義里的upper curve是信用質(zhì)量，這里是啥？ C選項不是說LGD Actual和mkt會相互抵消嗎
老師好，B選項看了同學(xué)的提問還是沒看明白，為何資產(chǎn)信用質(zhì)量的高低與司庫部門管理日間流動性難度無關(guān)呢？
購買保險不是能夠減少信用風(fēng)險嗎 而且購買保險為什么不能看成一種分散化手段降低集中性風(fēng)險
程寶問答
金程問答