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老師，這里為什么是t分布？
t分布是矮峰肥尾吧？
market risk用的是什么分布？
lnST的分布是怎么推導(dǎo)的
為什么突然提到伯努利分布？
負(fù)二項(xiàng)分布是什么？
損失分布的均值就是EL？
負(fù)二項(xiàng)分布是什么
老師，您好，請問這個(gè)題最后求出E（XY）就是題目問的P（XY）嗎？另外X服從伯努利分布，Y服從伯努利分布，XY也是服從伯努利分布的嗎？謝謝老師！
泊松分布，二項(xiàng)分布，伯努利分布這三個(gè)在題目中應(yīng)用的時(shí)候有什么顯著的區(qū)別和特點(diǎn)么？我總是混淆在一起了。
債券投資組合中，如果債券是獨(dú)立同分布，已知違約概率、敞口、損失率，可將組合的分布看成是二次項(xiàng)分布。再根據(jù)置信區(qū)間來確定VaR值
請問第六題這個(gè)統(tǒng)計(jì)量具體是服從什么分布？是自由度為18的t分布嗎？還是自由度為9的t分布？為什么按照答案的1.86來查t分布表查出來是對應(yīng)自由度為8時(shí)5%的置信度呢？
精 老師283為什么選b呢？如果一個(gè)投資組合是尖峰肥尾的分布，一個(gè)是正態(tài)分布，那應(yīng)該選正態(tài)分布的投資組合吧肥尾不是損失更多么？題目是問哪個(gè)投資組合比正態(tài)分布更值得持有么
老師，我看中文教材說copula函數(shù)假定收益率是服從正態(tài)分布，結(jié)合這道題，是不是把橢圓分布mapping成了正態(tài)分布然后求相關(guān)性？還有一個(gè)解析里沒明白的就是marginal和聯(lián)合分布在這種情景下需要怎么區(qū)分，請解答謝謝老師
這里的D選項(xiàng)后半句的損失發(fā)生的頻率不是一般用二項(xiàng)分布，泊松分布和負(fù)二項(xiàng)分布嗎？題目里面說適用gamma和weibul分布，這應(yīng)該是損失嚴(yán)重程度才適用吧？所以D是不是也是錯(cuò)的。
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