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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
這個題中文解析最后一句話有問題，是買方承擔(dān)了信用風(fēng)險和市場風(fēng)險，而不是賣方，請核實(shí)更正
老師這道題中組合的價值是-36，是什么意思，信用敞口這里還是有點(diǎn)無法理解，能否從公式轉(zhuǎn)換到定性的分析上說明一下
為什么說如果當(dāng)作市場風(fēng)險來處理，就不會考慮交易對手違約、信用質(zhì)量。市場風(fēng)險既然有對沖，那就也考慮了交易價格變動
老師，麻煩幫我解釋一下操作風(fēng)險，市場風(fēng)險信用風(fēng)險的VaR的對比，包括相似點(diǎn)，不同點(diǎn)，計算方法等方面
信用風(fēng)險里的accout是O/C account 吧？那liquidity reserve 在哪兒講過?。縊/C account還有分配功能，它兩不是完全一樣的吧？
老師你好！請問下押題第三題中的IRB方法中計算信用風(fēng)險資本金里面的MA和b公式需要記憶嗎？感覺很復(fù)雜 謝謝老師
老師，為什么解題的時候老師將經(jīng)濟(jì)周期畫了一條起伏線，average就一定是信用質(zhì)量呢？應(yīng)該是平均經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)吧？
老師，信用風(fēng)險的exposure表現(xiàn)中。long call 與long put都是一樣的圖嗎？就是和forward一樣的逐漸單調(diào)遞增圖嗎。謝謝呀
請問subordiantion是對junior層進(jìn)行信用增級，overcollateralization是對junior層進(jìn)行增級，這兩句話對嗎，還有哪種方式對equity層進(jìn)行增級呢？
B選項(xiàng)測量信用風(fēng)險的IRB是EAD*LGD*WCRR-EL 這個公式的前半部分類似于WCL沒有用到分散化嗎
老師，信用風(fēng)險第73題，題干想問什么，想表達(dá)什么？我是單看選項(xiàng)是否正確做的。還有，D選項(xiàng)什么意思？
精 老師，我想請問一下LTCM公司有沒有基差風(fēng)險？他的基差是不是變大了？他是不是最后信用價差變小了？
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關(guān)性是不是都不由銀行自己決定？
同學(xué)，你好，這是另外一種計算方法 第一步：計算息票支付的價值。N=30；I/Y=8；PV=0；PMT=1,800,000（2000萬×0.09）；CPT FV=203,909,780美元 第2步
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達(dá)形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點(diǎn)，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達(dá)出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
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