金程問(wèn)答
全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師我想問(wèn)一下D選項(xiàng)如果只是說(shuō)用99%來(lái)回測(cè)95%的VAR，沒(méi)有or后面半句的話，這句話是對(duì)的還是錯(cuò)的？
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
既然他是快到期的接近at the money 為什么不選D呢 theta的影響不應(yīng)該是非常大嗎
不理解D選項(xiàng)，為什么要引入期貨，為什么期貨沒(méi)有二階導(dǎo)？可以說(shuō)的再詳細(xì)點(diǎn)嗎
BSM model 中計(jì)算d1 的值為什么是圖上所示 強(qiáng)化班老師講的也是這個(gè) 教材上的又不是 求解
老師你好 請(qǐng)問(wèn)零息債券的MD可以直接近似看成它的Mac.D嗎？因?yàn)樵诠俜侥？甲龅搅诉@樣的題。
老師，454題看不懂，不知為何選C煩請(qǐng)幫忙講解一下。其中D選項(xiàng)，above parity是什么意思？
這道題根據(jù)文字解析那么D選項(xiàng)應(yīng)該也是正確的，為什么視頻中l(wèi)east likely還選他呢？不是矛盾么？
C選項(xiàng)中假如告知了現(xiàn)有的顧客算違反了code嗎？ D選項(xiàng)中的做法是要在什么情形下才能這樣做？
如圖，選項(xiàng)B中老師說(shuō)，有沒(méi)有杠桿由β體現(xiàn)。但是D選項(xiàng)中又說(shuō)，敏感程度由β體現(xiàn)。那β到底是體現(xiàn)什么？
不明白為什么習(xí)題里面的u和d不用計(jì)算，直接就是什么上升和下降的概率？不明白
老師，習(xí)題集的329題，D選項(xiàng)中為什么T-bill的權(quán)重是0.33，不應(yīng)該是0.65嗎？
題目里也沒(méi)有說(shuō)是compounded continuously，為什么用連續(xù)復(fù)利q的公式，不是一般復(fù)利D的公式呢？
56題d選項(xiàng)可以再解釋一下嘛 efficient frontier上的點(diǎn)不就是不同portfolio組合的方式嗎？
老師，這題是二級(jí)習(xí)題集的325題，請(qǐng)問(wèn)老師為什么d選項(xiàng)是對(duì)的，b選項(xiàng)是錯(cuò)的？
程寶問(wèn)答
