identified by the counterpary是什么意思？
CLN的買方相當(dāng)于持有一筆風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)（合成的），所以風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的債務(wù)人不降級(jí)，收益就不會(huì)變。這么理解也是可以的吧？
老師，題目有解析視頻嘛
答疑說對(duì)沖交易容易出現(xiàn)RWR，那投機(jī)交易是否容易出現(xiàn)WWR呢？是否有這樣的現(xiàn)象？
應(yīng)為存在WWR，所以CVA應(yīng)該要增加。但此時(shí)假設(shè)了不存在WWR，所以在這個(gè)假設(shè)下計(jì)算出來的CVA是偏低的，故應(yīng)該＞1。 而CVA是我承擔(dān)的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)該在定價(jià)中予以扣除，所以調(diào)整后的價(jià)格是小于24的（25減去一個(gè)比1大的數(shù)）。 這樣解題思路是否正確？
題目說考慮了交易對(duì)手的存活率，但實(shí)際上BCVA要同時(shí)考慮雙方的存活率。 所以題目說只考慮交易對(duì)手存活率顯然是不對(duì)的啊？？？
第二句話為什么不對(duì)，請(qǐng)?jiān)僭敿?xì)講解一下，視頻答疑聽不太懂。
答疑說這里的答案應(yīng)該是-9，答疑的老師也認(rèn)可了這個(gè)答案。為什么呢？BCVA的公式變了嗎？我按照課件列的公式計(jì)算出來是9。精確法和近似法如果變了，變成什么樣子了，請(qǐng)貼圖給我看一下。另外如果公式變了，課件為什么不變？？
利率互換和貨幣互換的價(jià)值到底指的是什么
考試的時(shí)候題目會(huì)怎么講現(xiàn)金流的方向
怎么有兩個(gè)利率
Swap的 價(jià)值不是固定利率嗎，為什么算出來是這樣的
最后Swap那個(gè)式子為什么要那么乘啊
6%-5%是為什么
怎么理解第4點(diǎn)。整個(gè)ERM說的都是整合，怎么這里要說去中心化？?jī)蓚€(gè)說法是否沖突？
程寶問答
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