我剛看了之前的一條答疑，似乎是PD和EXPOSURE要正向變動，且CVA增加時，才能定義為WWR（如果正向變動，但CVA下降不是WWR），是嗎？ 按照這個理解，那PD和EXPOSURE方向變動，不管CVA怎么變化，都是RWR。這樣對嗎？
bureau score是什么？
還是沒聽懂B為什么對？ 另外，實際中很常見資產(chǎn)端價值比券端高一點的情況啊，A不對的原因是什么呢？
這里的第一條，準備金不管未來的操作風險的損失嗎？只用覆蓋已經(jīng)發(fā)生的操作風險的損失？是這個意思？
這個自相關系數(shù)等于零怎么理解，不太懂為什么
這里的S0/(1+q)^T算的是什么
為什么c+PV（K）大于等于S0
為啥再AR1 模型中偏自相關系數(shù)會只出現(xiàn)一期
1900年前有哪些美國金融危機或金融機構(gòu)倒閉的例子嗎
為什么20股股票變?yōu)?1股
C答疑沒聽懂。超額抵押是資產(chǎn)端價值超過券端（自持了equity），由于優(yōu)先級擁有優(yōu)先分配權(quán)，所以超額抵押應該是去保護所有次級以上級別的??？ 怎么答疑說是次級呢？
請再把這個知識點講解一下，這道題的答疑沒怎么聽懂？ 這個知識點沒有找到在哪里，也請告知一下在視頻課程的哪個章節(jié)。
題目說了是比計劃支付以外提前支付了250，那正常支付情況下，優(yōu)先一檔的剩余金額肯定要小于200了（正常還款了），甚至可能都結(jié)清了（一般優(yōu)先檔的期限都要短于次級檔）。從這個角度看，提前還款的250不用給優(yōu)先一檔200，優(yōu)先二檔應該可以獲得超過50的還款分配現(xiàn)金流。這么理解是否更為妥當？
看答疑有很多說是老師上課時候講錯了？？！ 請總結(jié)對比一下CLN和TRS的差異，老師上課時候講CLN可以是組合，可以使用杠桿；TRS只能是單個資產(chǎn)，不能使用杠桿。這是對是錯？
上課的時候老師講TRS只能用于單個資產(chǎn)情況（對比TRS和CLN的時候），那A為什么是對的呢？？？
程寶問答
金程問答