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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師，這道題我如果直接按計算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
老師，這道題我如果直接按計算器，令n=6+17/180.可以直接得出1189，不是說計算器算出來的是dirty price嗎？為何我能直接得出clean price
見很多同學都問關於q.31其實我們從計算機中能得到population 的sd =54.03啊 為什麼只能用sample sd去計這條？ 是因為n小過30嗎？
老師， 我沒聽懂。 Moody's KMV model 中的DD計算出來了， 然后怎么估計違約概率PD ？ 還是 N(-DD) 求一個正態(tài)分布的累積概率嗎？ 還是什么意思？
老師您好，這道題出自于官網(wǎng)上的?？?，我想確認一下這道題怎么按計算器算YTM。用X舉例，N=10, PV = -975, FV = 1000, PMT = -(1.75%/2)*1000，這樣是對的嗎？謝謝
var假設檢驗z公式的分母是標準差，而投資管理里的α檢驗用的是標準誤。為什么會有這個差異，一個是N分布一個是t分布的原因嗎？
為什么我查出來N（0.2051）=0.5793。查表是縱列確定小數(shù)點后一位。然后橫列確定小數(shù)點后兩位嗎？考試的時候的表也是長這個樣子的嗎
還想問一下，是不是t分布查表時，自由度是n-1？ 像這道題沒有提供t分布表，考試會給對嗎？可以麻煩老師給一下嗎？平常做題用來查表
的事不是隨機事件，是確定的。以為是個定性描述來著。2. 此外，這種題如果給了alpha的波動率的話。是不是應該用n>(t/IR)^2,這個公式？ 其中n=12*6, 因為是monthly return. 求得t, 再推出置信區(qū)間？
588的binary的call的價值為何不是C=sn(d1)-ke(-rt)n(d2)來計算，答案是40e(-qt)n(d1)，這個q是sigma25%，為何用這個公式？是因為是asset而不是
老師好，信用百題56，簽遠期合約一般不是都約定好交貨時的價格了嗎，這道題的價格沒有約定呀，真是第一次見。AssumingTheForwardIsFairlyPriced的含義是以簽訂合約時的市場價和它的時間價值作為交付時點的最終交付價格？
為什么接近違約時，CS極高，但CVA=0？，這個時候公式近似=CS*average exposure,敞口應該也是很大。不應該=0吧。但如果已經(jīng)違約了，那CS還會很高么？這個時候就沒有敞口的概念了吧？敞口不是說自己賺錢的時候才有的信用風險么。
你好，我看這個信用風險課程內(nèi)容和2021年下半年備考2021年12月的內(nèi)容完全一致（這個視頻應該是2021年錄制的）。請問，沒有更新視頻是因為2022年5月考試題綱和內(nèi)容范圍和2021年12月完全一致嗎？
信用衍生品 1小時16分03秒，spv通過15m不僅獲得了6.5%的收益，還獲得了105m的額外收益，但是這105m的額外收益并不是全給spv，只是150個base。 所以老師這里說7倍的杠桿是不是不合適？
能不能這樣理解，一個頭寸基礎的原價值是50m，現(xiàn)在我要買它，CVA應該是我承擔信用風險啊，所以扣掉CVA;DVA是對手方承擔的風險，所以定價要加上他，F(xiàn)VA、KVA、MVA這幾項對我來說都是cost，所以定價的時候要扣掉它
程寶問答
金程問答
