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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
關(guān)于EL的這兩句話我沒太理解，EL可以計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)期損失，那下面的計(jì)算市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)是什么意思呢？
這道題的1有些不太明白，對于交易對手風(fēng)險(xiǎn)是雙向的，那么sell option的一方?jīng)]有信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，這還是交易對手風(fēng)險(xiǎn)嗎？
此題讓定義various factors of the credit crisis的一種，是信用危機(jī)，請問為何b 是在說流動性風(fēng)險(xiǎn) 竟然是正確選項(xiàng)？感覺b已經(jīng)跑題了
百題信用風(fēng)險(xiǎn)第101題D，請問代理賬戶是什么意思？誰代理誰的什么賬戶？喪失抵押品贖回權(quán)是指誰喪失？借款的人還是借出錢的人？
請老師講一下信用風(fēng)險(xiǎn)百題55題 好嗎？ 什么叫running spread？ 我的困惑是用PD*LGD*sigma PVEE？沒有sigma PVEE CS*EPE 有沒有EPE 請指教 謝謝
那I選項(xiàng)，除了市場風(fēng)險(xiǎn)和信用風(fēng)險(xiǎn)，其他的都應(yīng)該劃為操作風(fēng)險(xiǎn)，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不是不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)么？？
seller需要支付或有賠付，那seller應(yīng)該是金融公司，而underlying asset應(yīng)該是企業(yè)的資產(chǎn)，為什么金融公司的會和企業(yè)的asset信用質(zhì)量高度相關(guān)？
在信用風(fēng)險(xiǎn)課程里，cds spread不是等于違約概率乘以違約損失率嗎？這里違約概率都上升，cds spread不應(yīng)該上升嗎
精 信用百題第32題，既然是估計(jì)physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計(jì)算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
老師，這道題問的不是BCVA,那么當(dāng)雙方CS都增加都是信用質(zhì)量惡化，應(yīng)該雙方都增加CVA不是嗎？這樣理解的話就是選B才對呀
B選項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)有效轉(zhuǎn)移給投資者的話，投資者承受的風(fēng)險(xiǎn)不是更高么？為什么是好處呢？這里的advantage是針對銀行的好處么？
圖一是百題信用風(fēng)險(xiǎn)的知識點(diǎn)，按照這個意思貌似lenda*dt才是hazard rate？我看課件圖二寫的貌似單一lenda這個constant parameter才是hazard rate？
我記不清之前老師好像講過 如果一個銀行借給一家企業(yè)錢，企業(yè)還不上，那企業(yè)和銀行誰面臨違約風(fēng)險(xiǎn)，誰面臨信用風(fēng)險(xiǎn)呢
老師，信用風(fēng)險(xiǎn)第219頁的圖形里，違約人曲線和不違約人曲線的交叉點(diǎn)意味著什么？如果說評分對應(yīng)是700分，占比是10％
這道題到b選項(xiàng)，信用風(fēng)險(xiǎn)在用內(nèi)部模型法的時候是不是也考慮相關(guān)系數(shù)了？這也是不是也考慮了分散化啊
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