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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
46D，這里是說，我們可以對VaR進(jìn)行回測，但是不能對stress Var/stress ES 進(jìn)行回測是嘛？因?yàn)榘l(fā)生概率??？謝謝老師
老師，33題的D選項(xiàng)您能幫忙翻譯一下嗎？怎么能看出來如果是CDO選項(xiàng)就是對的了？
D選項(xiàng)只說了log能用在seansonality的原因，那請問log能用在trend的原因是什么呢（題目也說了是different的）？
老師您好，這道題的D選項(xiàng)怎么理解，視頻中老師說這個就是benchmarking的思想，但是好像和答案解析中的意思有所出入？
請問下，23題中，不應(yīng)該是Duration對損益的影響最大嗎？答案是不是應(yīng)該是D
老師您好，D選項(xiàng)，gamma neutral不是只需要option就能對沖嗎？如果是gamma和delta同時neutral就需要option和future
我算的d1怎么不是0.24，公式對代入數(shù)值對，怎么算出來是4.11。另外求Nd1，是需要查表嗎！
請問老師這道題為啥不是a，d不必然導(dǎo)致賺錢啊，如果是從at money到低于行全價，就是賠錢啊
20.d中啥叫等式與參數(shù)有線性關(guān)系與變量不一定有線性關(guān)系，能舉個例子嗎
請問老師 這道題ABC都是什么意思呢？并且D錯的原因是不是因?yàn)閍rbitrage CDOS不需要持有抵押物呢
?？?的第16題。老師，D選項(xiàng)為什么是對的？這個weibull分布不是模擬高頻低損事件的嗎？
模擬一，第26題，答案d的profit是3.72吧？-（max（54.6-55，0）-1.1）+（max（10-8.13，0）+0.75）=1.1+2.62=3.72，老師說是2.22
老師好，請問下70題D選項(xiàng)為什么不對？加入了CCP后CCP總的exposure應(yīng)該是30M吧？
怎么計(jì)算表格的最后三項(xiàng)啊，不太懂。 還有表格下面計(jì)算的D、C代表的是什么啊
老師好， 這題D答案說 Difficult to estimate losses significantly larger than the maximum loss within the data set. Non-parametric methods 不包含ES計(jì)算嗎？ 只算VaR？
程寶問答
金程問答