金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師好！這里說(shuō)Barbell benefits more from interest rate volatility。在操作中，預(yù)期收益率小，用Cbullet；在預(yù)期收益率大時(shí)，用Cbarbell。我想問(wèn)的是，怎么看出來(lái)，這道題問(wèn)的是預(yù)期收益率是大還是小呢？謝謝！
老師我算了一下操作，借10000美元，換13680CHF,同時(shí)期貨市場(chǎng)賣13728CHF三個(gè)月合約，存銀行3個(gè)月，得13728CHF，得10090美元，還借款10000美元，但借款本息是10105美元。我不知道自己錯(cuò)在哪里
平倉(cāng)（close out），平倉(cāng)就是提前進(jìn)行的，不是到期的時(shí)候進(jìn)行的，提前進(jìn)行的話，就是某個(gè)時(shí)刻點(diǎn)投資者發(fā)現(xiàn)自己不需要這份合約了，那這個(gè)時(shí)候，投資者就可以做一個(gè)反向交易，進(jìn)行平倉(cāng)（close out）。老師，請(qǐng)問(wèn)上述的反向交易具體是怎么操作
老師 這道題中A選項(xiàng)說(shuō)的是LDA方法，但是這個(gè)方法不是從屬于AMA的嗎，那如果不用ama方法去測(cè)量操作風(fēng)險(xiǎn)而且用其它方法的話的話，那這句話不就不對(duì)了嗎？另外C選項(xiàng)為嘛是錯(cuò)的呢
老師，一遇到匯率問(wèn)題再加上期權(quán)我就懵了，我不知道怎么分析這三種奇異期權(quán)和貨幣互換怎么操作，來(lái)對(duì)沖這個(gè)匯率風(fēng)險(xiǎn) 題目中這個(gè)公司是擔(dān)心GBP/USD匯率下降嗎？也就是擔(dān)心USD貶值而GBP升值？
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”??！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”！！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
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操作風(fēng)險(xiǎn)這章學(xué)的特別不好，真心要吐槽一下老師的教學(xué)水平，記得最多的一句話就是“這個(gè)都不重要”“這些都是很枯燥的東西”！！這道題老師講的也是稀里糊涂的！請(qǐng)麻煩再重新講一遍，謝謝
百題操作54題A跟C選項(xiàng)有疑問(wèn)，A選項(xiàng)，RAROC使用了會(huì)計(jì)利潤(rùn)，也就是revenue，這種說(shuō)法有什么問(wèn)題？選項(xiàng)C，根據(jù)圖二的等式，應(yīng)該是漏了一項(xiàng)，應(yīng)該說(shuō)(CE+PE)大于RAROC的時(shí)候the business unit is not adding value to shareholders
能不能解釋 所以這個(gè)是錯(cuò)的呢？然后這個(gè)選項(xiàng)如果改成adjusted R^2說(shuō)明該方程的F檢驗(yàn)statistically significant 是不是就可以了呢？
老師。這里我有兩個(gè)問(wèn)題。首先1. CLN的操作 比如這個(gè)Bank 是就直接把loan放在trust那里托管 這是實(shí)質(zhì)性的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移了嗎？(如圖 圖里non-investment-grade loan在
違約概率，這個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)在哪里可以查看？與模型計(jì)算的理論違約概率1-N（DD）之間差距是怎樣的情況？3）國(guó)內(nèi)暫時(shí)沒(méi)有公開(kāi)的違約數(shù)據(jù)庫(kù)，是不是可以利用違約距離DD作為企業(yè)信用評(píng)價(jià)的依據(jù)？按照企業(yè)與行業(yè)均值的差值還是其它什么指標(biāo)作為標(biāo)準(zhǔn)合適？是否需要分行業(yè)考慮
請(qǐng)問(wèn)下，為了提升檢測(cè)力度，書上寫了兩種辦法，其中一個(gè)是提高樣本容量n，另一個(gè)是降低confidence level，這里的置信水平是回測(cè)的置信水平還是VaR的置信水平？ 我自己的理解： 因?yàn)榍懊嬗兄v
得到的結(jié)果和真實(shí)股價(jià)之間的差異嗎？蒙特卡羅最后模擬出的股價(jià)應(yīng)該是一個(gè)置信水平下的范圍…如何界定一個(gè)范圍和一個(gè)真實(shí)的值之間的誤差？ 3）蒙特卡羅的standard error=根號(hào)(Var(x)/N) 這個(gè)公式中的Var是什么？是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)得到的股價(jià)波動(dòng)率這個(gè)常數(shù)嗎？
程寶問(wèn)答
