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久期
這道題K是怎么確定的 然后久期就相當于是時間嗎
老師您好 請問久期duration怎么理解？可不可以具體舉例？
The price of the call options is $3.0 million and their (modified) duration is 80.0 years. 期權也有修正久期嗎？
Q16中么有說明久期相同，不該有這個前提嗎
期貨不是簽的時候就確定了嗎 為什么到期能改變久期
老師，怎么確認這個題求的是有效久期和有效凸性呢？
老師 有效久期和凸性不是可以度量含權債券么？
老師，零息債券的久期不就等于它的期限嗎？
老師您好！請問圖三的久期4.55以及凸性23.6如何算出來呢
為什么assets也有久期??？ 為什么equity是增加而不是減少？
9年的久期在這道題里指的是什么？為什么不用？
老師，3是零息債，是否久期較付息債要長？怎么理解？
老師，再解釋下，為啥到期收益率越大，久期越小吧？
老師，久期的正負方向還是沒搞懂，請老師講解一下
可以吧久期看成債券價格的波動嗎？由modified duration=-Δp/p/Δy
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