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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
信用83題。老師，為什么選D不選B？ CDS的買方買了保險后，底層資產(chǎn)的違約風(fēng)險難道不是轉(zhuǎn)換為對手方的違約風(fēng)險了嗎？ 真是讓人懵逼啊
請問, 在FRM一級中: 市場風(fēng)險中的VaR = worst case loss; 操作風(fēng)險中的VaR = worst case loss - EL; 信用風(fēng)險中的VaR = worst case loss要減去EL么? 謝謝老師!
巴1針對市場風(fēng)險是要求4年的數(shù)據(jù)‘那巴2、3還有FRTB也是4年的嗎？還有信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險也是4年嗎？
請問是不是只要題目里給出了MRC和ORC，在計算RWA的時候就一定要加上這倆，沒給的話就不用加，單獨算信用風(fēng)險部分的RWA就好
老師這里的exposure是指銀行借個人錢還是向別人借錢啊 exposure在信用風(fēng)險里是自己應(yīng)該收到的錢 那應(yīng)該是別人向銀行借的錢是嗎
老師此處講：信用風(fēng)險分3類計算（表內(nèi)，表外，衍生產(chǎn)品），市場風(fēng)險計算分的多一點，分5類（利率風(fēng)險，匯率風(fēng)險等）。我的問題是，這種比較好像不是一個緯度的比較??？因為衍生產(chǎn)品也有利率風(fēng)險，匯率風(fēng)險等風(fēng)險。請指正，沒聽明白信用風(fēng)險計算和市場風(fēng)險計算有什么區(qū)別。謝謝
您好老師，我沒讀懂credit boom （domestic factors ），請問資產(chǎn)證券化的增加導(dǎo)致出現(xiàn)了信用爆棚？然后房價也漲了？ 為什么信用會爆棚呢？房價為啥跟著漲了呢？ 另外，外國因素
。但是11月份的講義中沒提這個知識點，而且說real world PD只包含信用風(fēng)險，risk mutual PD包含信用風(fēng)險和其它的風(fēng)險溢價。我昨天對視頻進(jìn)行了一下梳理，請老師再受累給解答一下
信用風(fēng)險百題83 when an institution has sold exposure to another institution in a CDS, it has exchanged
請問老師，信用風(fēng)險中TRS講的是被保護(hù)買方支出收益，增值，獲得違約補(bǔ)償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時獲得補(bǔ)償。操作風(fēng)險TRS支出固定收益，獲得浮動收益，即虧損時候會支付損失。那么信用風(fēng)險的總收益互換TRS和操作風(fēng)險視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個的產(chǎn)品設(shè)計怎么會不一樣呢？
精 老師我其實不太明白利率互換的信用風(fēng)險敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時間的推移，時間是越來越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
老師 ，以信用風(fēng)險的百題21題和市場風(fēng)險百題的49題為例子，應(yīng)該怎么理解風(fēng)險中性呢？ 信用風(fēng)險 信用21題指明風(fēng)險中性，然后利用無風(fēng)險利率進(jìn)行折現(xiàn)。市場風(fēng)險49題雖然也指明風(fēng)險中性，但是并未利到
老師您好: 請問楊老師說"信用風(fēng)險的credit data是有偏分布的, 但是市場風(fēng)險的return data是對稱分布的..." 我的疑問是: 市場風(fēng)險的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計算嗎？被抹成0了？市場Var不是這樣的吧，市場Var收益和損失都如實進(jìn)入分布是不是？
障礙110的那個put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會存在信用風(fēng)險
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