金程問(wèn)答
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操作風(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個(gè)時(shí)點(diǎn)的clean price。想問(wèn)老師，用計(jì)算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來(lái)Yi其實(shí)表示的都是樣本中散點(diǎn)的Yi值嗎？也就是說(shuō)線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個(gè)樣本中的散點(diǎn)做線性回歸，不會(huì)涉及到或者本身就不存在說(shuō)對(duì)總體散點(diǎn)做線性回歸？
，老師說(shuō)過(guò)，對(duì)于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時(shí)credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點(diǎn)啥？就這個(gè)概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說(shuō)除以5 說(shuō)錯(cuò)了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計(jì)算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請(qǐng)問(wèn)為什么計(jì)算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計(jì)算出來(lái)的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請(qǐng)問(wèn)p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來(lái)的結(jié)果會(huì)有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險(xiǎn)第29題，題干的第二條，視頻中說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率對(duì)于計(jì)算違約概率沒(méi)有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計(jì)算d2的時(shí)候不是會(huì)用到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說(shuō)是當(dāng)天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫(xiě)的第n-1天，而且之前講課中也從來(lái)都沒(méi)這樣說(shuō)吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來(lái)需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開(kāi)始講課時(shí)就說(shuō)清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計(jì)算系數(shù)b時(shí) 所有的題目都把X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差表示成sigma，但是這個(gè)容量為n個(gè)點(diǎn)的樣本實(shí)際上是從總體里抽出來(lái)的，既然如此的話，這里的X和Y的標(biāo)準(zhǔn)差是不是表示成樣本標(biāo)準(zhǔn)差更準(zhǔn)確一點(diǎn)呢？
老師，我一直以為算衍生品var有兩個(gè)思路、1、在標(biāo)的資產(chǎn)vaR這個(gè)地方乘以標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)值、2、標(biāo)的資產(chǎn)VAR保持百分比，在衍生品VAR這里乘以衍生品的價(jià)值。請(qǐng)問(wèn)，這兩個(gè)操作是否結(jié)果一樣？然后這道題，買
老師，麻煩幫忙解釋一下操作風(fēng)險(xiǎn)百題中提到的這些模型風(fēng)險(xiǎn)。 比如在第一類錯(cuò)誤中1和3我能理解，都是假設(shè)的錯(cuò)誤，2是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)因子太少么？該有4liquidity和第二大類錯(cuò)誤中的problem
就是風(fēng)險(xiǎn)部門不獨(dú)立了，依賴于交易部門的操作了，怎么能對(duì)呢。vetted by the IRO是修飾model的，交易部門用什么model用的多，用驗(yàn)證的還是不驗(yàn)證的 都是交易部門自己的事情，而如果用交易部門的model使用來(lái)限制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督部門的薪水，那么就有問(wèn)題了。所以我認(rèn)為第一句是錯(cuò)的。
Q65. 老師，我們學(xué)習(xí)CIP的時(shí)候F/S=(1＋r＋b)/(1＋r*) 這里面右邊分子上的r是美元貨幣的呀。老師請(qǐng)問(wèn)是否是分子的r未必一定要是美元，應(yīng)該是貨幣表示中"x錢/X"的分子貨幣？（所以這
) 或者K/F0(標(biāo)的資產(chǎn)遠(yuǎn)期價(jià)格) 也依然是正確的呢？就是是否執(zhí)行價(jià)格k可以任意根據(jù)需求去規(guī)模化？還是說(shuō) 只有volatility surface才有去規(guī)?；?，其余的波動(dòng)率微笑是沒(méi)有的？？
F-S,是用外幣買資產(chǎn)再轉(zhuǎn)化本幣嗎？是否說(shuō)重復(fù)了。三個(gè)方式是否為：1.央行借錢2.銀行間借錢3.用外幣買資產(chǎn)到未來(lái)，再換本幣？
at the forward rate at a future date. 2.A positive("wide") value of(f-s), above, indicates that party
程寶問(wèn)答
