全部 >
操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師你好，24題既然是pay in advance，也就是1年期初時刻就得到收益，為什么payoff不用再折現到1時刻？我知道折現到1時刻指的是long FRA的value，那么假如這是現實操作
192頁和194頁的圖形，如果執(zhí)行此類操作，是不是得在同一類標的資產的情況下，比如192頁左邊的圖，我賣出一個股票A的看漲期權，為了降低我自己的風險，我在股票市場買入股票A，當股票A上漲時，我最大的虧損是有限的，但是盈利的恒定的，是這樣么？
老師您好， 關于未平倉合約數open interest與交易量 trading volume，在視頻里老師說，如果第一天進行了多頭操作，在第二天進行了反向空頭交易，就相當于平倉了，那么交易量算作兩份
老師您好，這里楊老師說，當MTM變成1，623，920以后，先減去之前交的775，000的抵押品等于848，920因為小于1，100，000，所以不交抵押品。請問這是什么操作呢？交不交抵押品我們講的是看是否超過threshold+MTA的值來確認的呀。請老師幫助展開分析一下，謝謝啦！
老師你好 我不是很懂principal components analysis 其實是怎麼操作的？ pc1 pc 2 是怎麼確定的呢？ 就你舉例了例子是20 swap 是可以用不同年份的swap combine 在一起做 hedging 然後pc1 pc2是指什麼？ 最後到底選哪三個來hedge？ 謝謝～
老師你好，我想問一下，你講風險案例巴黎銀行和金屬公司時，都提到交易員不停的取消交易做遠期，就一直虧損，我想問一下這種方式怎么操作造成虧損的，還有交易員最開始是因為要盈利，只是判斷錯了交易方向，還是他故意這么做，這么做其實是盈利不了的，謝謝了。
百題操作61題第三個選項有疑問，這道題我個人認為應該是沒有WWR的，因為這個underlying asset是一個Loan,而不是衍生品交易，Loan的exposure基本是接近于Par value的，不會高于Par,因為也不會出現PD上升，EAD隨之上升，也就是WWR的情況
請問可否如此理解：我擔心利率上升帶來損失（債券價格下跌），所以通過期貨對沖，在利率下降時給我?guī)砗锰帲瑥浹a損失。具體操作是：做空期貨（標的債券），也就是提前以高價賣出；萬一利率真的上升了（債券價格下跌），就可以和我的賣價形成價差，從而給我?guī)砗锰帲?
老師，請問如圖倒數第四句話。提到時間長度的選擇是1年吧？以及，請問下您這里說的是否是經濟資本按照 市場資本金加信用資本金加操作資本金，按照各自獨立rho是1，其中市場風險資本金是用平方根法則調整乘以根號下250變成1年之后再加一起的？
Neutral的，所以最好的操作方式是先做Gamma Neutral，把加入了期權以后的Delta計算出來再做Delta Neutral。請問老師是不是說怎么做都不好的意思？
套利的時候應該只考慮的是收益或者收益率吧？為什么要考慮單位系統(tǒng)風險的溢價用TR，即便TR用于高度分散的，但是有人真的會在是操作放著單純比較純收益不去，要去考慮TR么？我不太理解這里為什么用TR，而不是其他比如Jensen α 或者直接比較各個資產的實際收益率。
您好 1.請問計算器所有歸零和重新開始另一個計算的操作，是不是都可以用CElC來按呀？ 2.計算器是會自動關機的是嗎？ 3.一個新的計算器電池可以用多久呢？考試的時候是不是要帶著一個備用啊，防止考場計算器沒電了？
精 老師，請問這道題最后第四句話，是AMA涉及保險和精算業(yè)。還想請教一下 是在insurance Industry的Solvency 2的操作風險里用AMA嗎？（以前以為所有巴塞爾涉及的方法都是應用于
的形式。所以沒懂這個charge的分母為何和capital ratio requirement的分母都是同一個RWA的信用市場操作風險的加總。麻煩您指教
老師好， 68頁的example2為什么不選c？ 在企業(yè)的實際操作中，董事會審議風險偏好的修訂，實際做這項工作由cro下的風險管理團隊統(tǒng)籌負責，協(xié)調各大類風險統(tǒng)籌部門進行修訂。老師講的b選項也沒有表現實際承擔與審議的兩個步驟，c選項倒是體現了。 希望老師解答下，謝謝。
程寶問答
金程問答
