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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
在氣候金融風(fēng)險的18條原則一文中，有一道題目是關(guān)于第三道防線內(nèi)部審計的功能都包含哪些?題目選了內(nèi)部審計、風(fēng)險評估和數(shù)據(jù)質(zhì)量三個功能。 我想問的是，在常規(guī)操作風(fēng)險中，第三道防線的功能也是這三個么？還是說只有內(nèi)部審計和評估兩個?
根據(jù)這三張圖片，貝塔s是不是就是市場的初始風(fēng)險，而貝塔t就是操作者通過對沖后想要降到的風(fēng)險。而前兩張圖片中的題，因為題目中沒有明確指出貝塔t（也就是通過對沖希望降到的風(fēng)險）為多少，所以默認0，而第三張圖片中的題，卻說明了通過對沖后希望降到的貝塔，因此貝塔t不為0？
市場風(fēng)險里回測VaR產(chǎn)生的同樣三個顏色的zone是不是一樣的？操作風(fēng)險回測VaR也有與市場風(fēng)險同樣的這三個Zone。不知是否與EWI有區(qū)分呢。
百題20， 麻煩老師看一下題目的解析，解析中說第一個也是有問題的，但不關(guān)模型風(fēng)險的部分，而老師說，第一個是完全沒有問題的，是一個很好的操作。老師是不是講的有問題。我發(fā)現(xiàn)該老師講課講的很隨意，非常的不嚴謹，講課中很多地方都有問題。
經(jīng)典題第1題的題干Ⅰ根據(jù)講解操作風(fēng)險低頻高損，是極端情況發(fā)生概率很低，是瘦尾的，所以用lognormal這種肥尾的分布做假設(shè)不合適。但是在經(jīng)典題第20題題干Ⅰ中，說AMA是靈活的，損失嚴重性分布可以用weibull，也可以用lognormal分布和正態(tài)分布，這不是矛盾嗎？
老師，我有個問題。您看巴塞爾2關(guān)于操作風(fēng)險SA方法的計算中，是分為8個business line, 其中beta factor給的權(quán)重分別為三個18%的， 兩個15%的，三個12%。 但是我加總了
老師好，由于沒有實踐經(jīng)驗，問一下實操的問題。在保時捷收購大眾的案例中，對沖基金賣空大眾股票，具體在流程是怎么操作的？ 他花一部分保證金從市場借入大眾的股票再賣出？日后再買入還給賣給他的人？如果是這樣的話，他借入的也應(yīng)該是實實在在的股票吧？能說說具體流程以及資金走向嗎？謝謝老師。
結(jié)構(gòu)的匹配？要進行buy futures on the index的操作的目的是為了以后以約定的價格進行l(wèi)ong來控制支出？也就是此題中的對沖的原因是什么，對沖后達到的效果是什么樣的？
92題為什么buy a CLN就是賣保護？這個賣保護的是investor還是trust？ 因為上課的時候老師講了整個CLN的一系列操作，但是真正的CLN具體是指哪一個部分？我的理解是trust買一
老師，題目說的是這個投資者挑選一種什么樣的組合來實現(xiàn)自己的期望，顯然就是要去買入ABC的看漲期權(quán)或者賣出ABC的看跌期權(quán)，買入XYZ的看跌期權(quán)或者賣出XYZ的看漲期權(quán)。這樣實際上不用計算就能得出答案A了，但是我通過計算發(fā)現(xiàn)確實A的利潤比D的低，但是D這種操作和投資者的期望相悖??？
be preferred”? 如果barbell的convexity 更大，則利率上下波動時，價格升的更快而降的更慢，這樣對投資者不利，為什么反而說“may be perferred”呢？是不是這種情況下只有short操作才會“prefer barbell”？謝謝
老師你好，有兩個疑問。1.根據(jù)課件上的內(nèi)容，4中對應(yīng)的期權(quán)操作本身固定的DELTA值是有正負號的，所以為什么題干里的delta值會跟理論的不一樣？2。是否可以直接簡單粗暴的記錄只要是long期權(quán)，不管求的是哪個希臘字母，本身long這個行為就是+號。希臘字母本身的符號根據(jù)call還是put來確定。
老師，1.選項C.這里為何說忽略了戰(zhàn)略風(fēng)險呢？在我們學(xué)習(xí)EC的時候，就說EC包含了兩部分 risk capital＋strategic capital. 這個經(jīng)濟資本是操作風(fēng)險章節(jié)里的。請問老師
(overcompensated). 但想請教老師，這里long sebior tranch是long protection CDS還是Long CDO呢？不太知道具體操作是什么。是相當(dāng)于買保險還是賣保險呢？(我之前記的是"賣保險"，但感覺不太對)
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風(fēng)險中的方法除了市場風(fēng)險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風(fēng)險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風(fēng)險是如何呢？
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