怎么判斷出小于等于14%是原假設(shè)的？
V. 終端用戶確實(shí)希望極端損失的尾部分布本身表現(xiàn)出右偏；也就是正偏 她的終端用戶表示傾向于廣義極值分布，坦率地說是因?yàn)樗麄儗鹘y(tǒng)的塊狀最大值方法更為滿意，這句話也是正確的。根據(jù)尾部指數(shù)，GEV可以是Frechet（ξ<0），這很有用，因?yàn)樗欠饰驳?，Gumbel（ξ=0），或者Weibull（ξ<0），但是這不太有用，因?yàn)樗憩F(xiàn)為瘦尾。所有這些都傾向于（或至少可以是）右偏的。所以以上說法都是正確的，選擇D選項(xiàng)。
煩請老師講解，怎么都算不出來
drift指的是dt 前面的部分，還是指趨勢包括dt 呢?
老師，這道題沒有聽懂。
請問杠鈴和子彈各自的優(yōu)勢是什么呢
A選項(xiàng)利率是正為什么是優(yōu)點(diǎn)呢？
老師，選項(xiàng)b，frtb要求用標(biāo)準(zhǔn)法，那basel 1和2.5要求用什么方法計(jì)算
不應(yīng)該是隱含波動(dòng)高了，價(jià)格低嗎。所以對fx option來說價(jià)格應(yīng)該偏低啊
已知年化的Lognormal var ，怎么轉(zhuǎn)化成天？已知年化normal var,怎么轉(zhuǎn)換？一樣嗎？有點(diǎn)迷。謝謝
請問B選項(xiàng)為什么是對的？監(jiān)管要求不是不能被企業(yè)改變嗎？為什么這道題企業(yè)本身break up可以改變監(jiān)管層面的requirement？
A為什么是錯(cuò)的？
可以詳細(xì)解釋一下這個(gè)題目涉及的知識點(diǎn)嗎？
為什么這里需要計(jì)算超額收益率，但是前面的題目，比如因子是GDP和利率的那個(gè)題目，沒有減去rf?
72題可以寫一下公式嗎，不懂為什么直接相乘就可以，這題我理不出邏輯很混亂，DV01是利率變動(dòng)對價(jià)格的影響，這里面的計(jì)算會(huì)在哪里體現(xiàn)有DV01呢？
程寶問答
金程問答