所以這里的指數分布里面參數的意義和泊松分布里面的參數意義是一樣的，都表達了單位時間里面的發(fā)生次數，對嗎？
這里debt的計算公式寫錯了吧？ 課件上講value of debt =無風險資產-put on asset？？？
題目給的default correlation=0 的條件有什么用呢？ 遇到好幾道類似的題 都會給出rho=0的條件，到底起什么作用？ 如果題目說rho不等于0該怎么辦？
可以說如果我的正敞口＞0，那么負敞口＝0對吧？
麻煩老師具體講一下BC兩個選項涉及的知識點
交叉驗證在基礎課講義的哪個部分？
老師可以這么理解么？
老師，如果題干問的是senior，波動率上升，E上升，D下降；R上升，E上升，D下降對么？兩句話就都正確了對不？
為什么排序相關系數只能描述單調的非線性關系？
可以這樣理解嗎？AR模型是今天的數據只和昨天的數據有關，MA模型是今天的數據受到之前的誤差的影響，ARMA是兩者的結合？
公式推導過程中，為什么藍色框中兩部分內容相等。m=4，m??T=1，也無法直接得到吧。如何得到的？
老師，dv01s/dv01f=100/89.8啊？感覺老師代反了吧？
A選項，r一直為正數，我理解的是，1.因為有均值復歸；2.r0會趨向于0，但是不會負數？所以基準波動率會趨向于0？這樣理解對嗎？3.不理解的是，r雖然是正數，但是波動項前會是負號，如果r0很大，前面又是負號時，整體的r會不會是負數？
我理解的是，違背次可加性，即總風險會大于A的風險+B的風險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風險+B的風險的方式，所以會低估總風險。這樣理解對嗎？
A 在定價過程中并沒有要求要使用在映射過程中使用的相同的風險因子，比如久期映射中的風險因子是久期，但是在定價過程中并不需要久期。印象中在講映射的時候，就是通過相同風險因子進行映射的，比如本金的久期、本息的久期、現金流的久期，為什么說不是用相同因子？
程寶問答
金程問答
