金程問(wèn)答
互換的價(jià)值為現(xiàn)金流的折現(xiàn)，這么理解對(duì)嗎。
老師對(duì)于單變量于多變量隨機(jī)數(shù)的那些練習(xí)題可以在哪里找啊
請(qǐng)問(wèn)2005年1月1號(hào)的pv，是不是根據(jù)第二張圖中紅色的公式計(jì)算出來(lái)的？因?yàn)?015年7月1號(hào)的現(xiàn)金流有兩部分，本+息票
為什么這里相關(guān)系數(shù)上升，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)變大，但是道瓊斯指數(shù)的下降要比個(gè)股stock的下降得更多？指數(shù)代表平均水平，不應(yīng)該下降得更少更緩和一些嗎
frtb的capital是基于250天stressed period的es，那basel的資本金呢？
這個(gè)題不是在stress 下嗎，spread不是應(yīng)該用壓力條件下的公式嗎
解析答案是68，選項(xiàng)是66.841呢？
老師您好！請(qǐng)問(wèn)lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對(duì)吧？
老師，我有幾個(gè)問(wèn)題1.對(duì)于第一句話，操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件應(yīng)該是用泊松分布對(duì)嗎。之所以不能用對(duì)數(shù)是因?yàn)閷?duì)數(shù)有肥尾而低頻高損應(yīng)該是瘦尾是嗎？
麻煩分別介紹一下在basel1，basel2，Basel3下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，信用風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)算方法和公式
回購(gòu)的價(jià)格包含抵押物的價(jià)格啊，我一直以為要剔除的
C項(xiàng)，在百題71中說(shuō)這樣的策略是緩釋agent risk，可是在別的題目中又不被允許說(shuō)這樣存在fraud risk，請(qǐng)問(wèn)如何區(qū)分和理解什么時(shí)候選擇什么時(shí)候不選擇？謝謝
這道題為什么不考慮各個(gè)資產(chǎn)的間相關(guān)性？謝謝老師
老師提到的次可加性，記得VAR是不具有次可加性的，但視頻中老師說(shuō)了這是次可加性？ 另外想問(wèn)，次可加性，是需要符合什么樣的特征？謝謝
risk budget ＝Z??σ??V，這里的σ什么時(shí)候用TE，什么時(shí)候用波動(dòng)率，有什么區(qū)別？另外index的risk budget為0是對(duì)的么，是因?yàn)門E為0么？
程寶問(wèn)答
