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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
Total return的作用是什么。bbva同時作為貸款的借出方和總收益互換的買方，最終效果是兩產(chǎn)品現(xiàn)金流抵消后，bbva固定收入liborr加3%的收益嗎？所以bbva不受信用風(fēng)險影響？
這里整頁P(yáng)PT都聽不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個Vasicek Model 方法計算信用風(fēng)險的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來了
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學(xué)過的很多方法AMA SMA這種
所以說IRC是SRC的拓展嗎？在SRC的基礎(chǔ)上加上了對信用評級下調(diào)風(fēng)險的考慮以及采用1年99.9%的VaR，然后CRC是IRC的基礎(chǔ)上加入了對證券化的考慮，可以這樣理解嘛
該題D選項trading book主要考慮市場風(fēng)險，banking book主要考慮信用風(fēng)險，銀行貸款屬于banking book所以說忽略了利率風(fēng)險，可以這樣理解嗎？可是市場風(fēng)險不是包含了利率風(fēng)險嗎
這里相關(guān)系數(shù)看作是1，不就意味市場風(fēng)險的var，信用風(fēng)險的var，操作風(fēng)險的var可以看作是一個整體嗎？如果它們能直接相加，不應(yīng)該是相關(guān)系數(shù)是0嗎
老師，流動性風(fēng)險的FMU（financial market utility）有三個defense，其中一個是對membership 做tiering。請問tiering和信用風(fēng)險里把資產(chǎn)池進(jìn)行tranching是一個意思嗎？不太理解“tiering”和“tranching”的區(qū)別。??
老師，想請教下您信用風(fēng)險IRB方法有風(fēng)險分散化效果嗎？（Advanced IRB有rho是否看為分散化效果呢）。其次，還想請教下您操作風(fēng)險的哪個資本金測量方法是否有涉及diversification benefit的。
信用百題第116題，請問為什么得把第二筆貸款進(jìn)行現(xiàn)金流折現(xiàn)計算pmt，mortgage不是每期都是只支付利息，到期支付本金嗎？這樣子計算不是把每期的本金都計算在內(nèi)嗎？
關(guān)于單因素模型條件違約概率分布中求解Realized market value。圖上例子中的信用閾值k為什么也代入-2.33？ -2.33應(yīng)該是條件違約概率分布服從正太分布需要進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)化以后得到的啊
老師，百題里信用有一道類似的題，當(dāng)時的解析說的是，如果單說CVA或者DVA，那就都是增加的，因為CS都變大了。這道題同樣CS也都增加，而且問的也是CVA，為什么這里就要當(dāng)BCVA看呢。
為啥這個b選項Repo Co.’s default risk. 翻譯不是repo這家公司的違約風(fēng)險，而要翻譯為 repo這家公司面臨的信用風(fēng)險？ 如果翻譯成前者，這道題b選項是不是也是正確的？
這里它說KAMC發(fā)行ABS，然后D選項說10m留在SPV上可以影響信用，怎么判定出來KAmC 不是SPV呢，一般不就是SPV發(fā)行的嗎？最先持有貸款的不是發(fā)行人吧
老師，百題63題的D選項，IRC和SRC不都是在tradingbook里面衡量信用風(fēng)險的嗎，可是資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是屬于bankingbook呀，也可以用這兩個指標(biāo)嗎，和60題的II有點矛盾
老師，SMM的公式中分母prepayment到底是本期實際支付的principal，還是本期實際支付的principal減去scheduled principal呢？如果是后者，那信用百題的113，是不是應(yīng)該在算出SMM 分母后再加上scheduled principal才對？
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