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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
老師，請(qǐng)問計(jì)算TE V時(shí)候方差公式的分母到底是用N還是N-1 ？
請(qǐng)問這題delta就是N(d_2)嗎？N(d_1)是什么意思啊
求call 和put delta的公式有哪些 利用N（d1）和N（d2）
N(d1）就是delta嗎？ 為什么用N（d1）直接算對(duì)沖數(shù)據(jù)？
計(jì)算R2的時(shí)候 為什么沒有使用 n-1和 n-k-1？
請(qǐng)問老師，什么情況下除n，什么情況下除n-1啊？
麻煩老師總結(jié)下什么時(shí)候s除以n減1 ，什么時(shí)候s除以n
為什么N（-1.5）的值可以直接拿來用，而N（0.5）不能直接拿來用？
請(qǐng)問tss自由度為啥是n－1？ssr自由度為啥是n－2？
老師，這道例題的查表可以再演示講解一下嗎？N()和N)^-1()
X/Y的N-1的收益率為什么用的N天的？為什么不是直接用框里的n-1那天的呢
這個(gè)F0*（1+Q)^t是什么意思，這個(gè)F0不是t時(shí)刻的價(jià)格么，t時(shí)刻的值乘上收益率有意義么？F為什么不等于S(1+R-Q)^t
老師請(qǐng)問這里為什么X>R時(shí)，E（St）<F呀?這種情況[(1+X)/(1+R)]^T大于1，F乘以一個(gè)大于1的數(shù)等于E(St)，E（St）不應(yīng)該大于F嗎？
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對(duì)的了。因?yàn)镃IP顯示（F-S）%=r-r*， 但實(shí)證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠(yuǎn)期溢價(jià)，那么這樣對(duì)嗎？
請(qǐng)問老師 既然實(shí)際市場(chǎng)利率是0.63 為什么F0 =0.63? F0不是代表期貨市場(chǎng)利率嗎？而且為什么F0算出是0.6453 然后忽然變成了S0 =0.6453?
程寶問答
金程問答