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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師是不是說的不對??？既然DV01因為隨著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣啊？
這道題為什么不理解為根據(jù)銀行的資產(chǎn)、模型等所需要的最低資本金，從而選D。而要盯著銀行自有模型而選C呢
老師，莫頓模型中，若題目中讓用physical PD，那么除了d2中的r要變成asset return，整個公式中Ke-rt中的r也要用asset return嗎
零息債券的麥考利久期和修正久期怎么能保證一樣呢？ＭＤ＝Ｍac.D/(1+y/m)。題目也沒說是連續(xù)復利啊
老師，這個題c項不對吧，在atm最大，然后是越來越小的呀。d項比較大小我記得是不帶負號的昂
這個題里減去的D是在第一個賣的資金池里本來應該拿到的利息和本金收入，那為什么（利息?本金）×0.4%而是本金10000000×0.4%呢？
老師您好，請問這道題的D選項sponsor是指的基金公司還是交養(yǎng)老保險的人呢？為什么負債類似于債券空頭呢 謝謝老師
Q79 A B 理解，為何蒙特卡洛可以包括相關系數(shù)和時間變動？如何理解？ D里的歷史模擬法是哪里的方法。。記不清楚了、、、
老師這題 不是說 PD對于advanced 和 fundational都是銀行自己內(nèi)部估計的嗎 那不就是d選項了 ead和lgd也是internal evaluate的？
？這老師講錯了吧 他的公式算不出來D選項 單純VaR的99%帶的值應該是2.33不是2.58 后面那個才是2.58
35題，ERM是個消極的方式嗎，但是D選項說是主動，C選擇說manage downside risk是不是錯的？因為ERM是更注重大風險吧？
老師，請問這個63題的C和D選項，differences between the actual and estimated squared S&P 500 return和the sum
D選項，考慮匯率之后的怎么就不是net了？按照匯率轉(zhuǎn)換成同一種貨幣，再相減，這不是net嗎
老師第五題c是用t value=2.46與99%雙尾的2.58比較吧？2.46小于2.58所以接受，d的t value是0.318也小于2.58所以接受
老師，D選項中，最小轉(zhuǎn)移金額不是越小，就越有利于降低敞口嗎？這道題也沒有說明是提高還是降低這個值呀？
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