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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，請(qǐng)問94題為什么選C？Distant to default 中不是用N(-d2)來表示違約概率嗎，那么就用到了cumulative normal distribution?
第31題 有dividend支付call option不是應(yīng)該提前行權(quán)嘛？如果提前行權(quán)T發(fā)生變動(dòng)，整個(gè)Ke^(-rT)N(d2)也會(huì)變動(dòng)？
79題 hft的d項(xiàng) implementation shortfall 指什么 是否適用htf新市場環(huán)境另外 在對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)管理中var不再有效 那么忙es是否有效
請(qǐng)老師講解下b選項(xiàng)為什么是increase，spread高，corporate bond收益不是更好么？d選項(xiàng)，asset liquidity risk是怎么通過限額設(shè)定和分散管理的？
老師153題，B選項(xiàng)正確的說法應(yīng)該是依據(jù)什么支付？D選項(xiàng)里面CDS和CDput有相同的payoff是什么意思，CDput是怎樣的產(chǎn)品？
百題12題d問為什么老師視頻里說executive committee是董事會(huì)呀？前面第二題說不是…那exective committee是第二層嗎
D選項(xiàng)是不是還會(huì)出計(jì)算題，計(jì)算相關(guān)系數(shù)各是多少好像，之前有印象老師講過，會(huì)怎么出題，請(qǐng)老師講一下。
這題答案是否有問題？說的是would have而不是have啊，A里面很明顯沒有滿足2.5%CCB的要求，而D達(dá)到了因此不用再去滿足了
既然日間交易頻繁，就算用1天的var也效果有限，這個(gè)時(shí)候不應(yīng)該是降低回測的α更合適嗎？D有什么問題呢？
這道題，D選項(xiàng)，high quality liquidity asset為什么是減少呢？后面放的貸款都有很高質(zhì)量的擔(dān)保品，為何不是h？igh quality liquidity asset
答疑說回歸方程不用作F檢驗(yàn)，只用做T檢驗(yàn)？這個(gè)說法是不是有問題?。繂蝹€(gè)變量和所有變量都要做檢驗(yàn)吧？D錯(cuò)在哪里了？
老師，D選項(xiàng)也不對(duì)吧。ESS才表明x解釋y的力度吧？為什么殘差平方和表明對(duì)y的解釋力度呢？
1.cofficient 為什么這里理解為標(biāo)準(zhǔn)誤？是否是標(biāo)準(zhǔn)誤有沒有什么判斷標(biāo)準(zhǔn)，還是說只能評(píng)經(jīng)驗(yàn)判斷。 2.D選項(xiàng)要求判斷4季度開工率和1季度是否有顯著不同，那么是否就是判斷D1和D4的系數(shù)是否
49的D選項(xiàng)，對(duì)沖基金的波動(dòng)率也就是風(fēng)險(xiǎn)被低估了，房地產(chǎn)基金的風(fēng)險(xiǎn)是增加的，這個(gè)說法也沒有問題吧？對(duì)沖基金剔除了表現(xiàn)差的，收益是被高估了，同時(shí)風(fēng)險(xiǎn)也被低估了，也就是波動(dòng)率被低估了?？床怀鰜?i class="highlight">D選項(xiàng)有哪里說錯(cuò)了，求解。
in volatility正好和D相反了？答案把B選項(xiàng)改成了和D一致的意思。所以不明白答案的有點(diǎn)前后矛盾？所以請(qǐng)問怎么理解這道題的考點(diǎn)？
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