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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，這道美元跟加拿大元互換的題目，我不知道哪里算錯了，算了兩遍都是12.3708，感覺D是正確的，但是標(biāo)準(zhǔn)答案是C。求助老師
在D項中，CIR model 具有均值回歸的特點，the volatiliety of the short term 會下降 to a constant level， 但并不是指數(shù)式下降，對么？ 指數(shù)下降指的是model 3么？ 請老師指導(dǎo)，謝謝
那D選項，能理解老師說的表格，是not reject的一個區(qū)間range，但為什么左邊的就是1類錯誤，右邊的是2類錯誤呢？請老師講解，謝謝
之前有好幾道題問過損失頻率和嚴(yán)重程度應(yīng)該是用什么分布，非常雜亂，這里面D對于損失嚴(yán)重的選擇log是不是對的？
1.47題為什么選D？為什么delta是0.5，shares就是option數(shù)量的0.5倍呢？2.已經(jīng)是short call，題目中delta為什么還是0.5而不是-0.5呢？
請問，這里d問題中的the variance of the uniform distribution應(yīng)該是指西格瑪平方吧？為何將(b-a)^2/12等同于s^2而非西格瑪平方來計算出b呢？
這題到底是不是錯的？B-S模型里計d1/2的時候不需要考慮分紅吧？只是在Call期權(quán)價值地方才需要考慮e^-qt
D選項理解的話是不是因為未來歐元升值，USD貶值，所以是存在arbitrage的？但是這個題目也沒有說risk free rate所以沒辦法計算interest rate parity
請問這里的duration estimate的P0是什么呢 這個公式怎么和老師側(cè)邊寫的不一樣了呢？P0-D為什么要用P0減呢
D選項我看金程發(fā)的二級核心考點精要小冊子里面，明確說普通模型2是均衡模型，同時也是無套利的。是否我要手動更正下?
老師，我的思路是delta＜0，說明或者是short call或者是long put ，已知說only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯
B的意思是說，我無法儲存市場又沒人要的時候，我給別人幫我儲存，支付費用，所以為負(fù)嗎？ D的lender是commodity 的擁有者嗎？lease rate and convenience yiel
老師，還有D選項為什么是對的？波動率高，那equity必違約，那不是賠的更多嗎？為什么還會benefit from，就像姚老師在回答里說的
D選項有問題吧 不應(yīng)該是系數(shù)的平方嗎 如果兩個系數(shù)大于一 但正負(fù)抵消小于一不就不符合了嗎
老師第66題的B和D選項還是不太明白，違約概率的上升對應(yīng)股價下降，從Δ的角度來看，股價下降對in the money的put 的價值影響更大啊
程寶問答
金程問答