金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師您好，請(qǐng)問(wèn)477題為什么選B？zero-coupon的Mac.D應(yīng)該是最大的，那么反推回去就得到其DV01最大？
Failure 4老師之前上課說(shuō)是波動(dòng)率的變小的程度跟經(jīng)濟(jì)下行的關(guān)系 不明顯 這個(gè)D貌似不是這個(gè)意思嗎？ 我的理解有什么問(wèn)題嗎？ 謝謝
on the market portfolio. B the standard deviation of its return. C the variance of its return. D its diversifiable risk. 這題的公式，課程里沒(méi)有講解，能講解下嗎
如果EUR 上升， 賣(mài)出了call ， 不是會(huì)損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會(huì)少， 那就是B，D都對(duì)呀。 C這個(gè)選項(xiàng)，沒(méi)懂什么意思
如果EUR 上升， 賣(mài)出了call ， 不是會(huì)損失嗎？ EUR 下降， call不執(zhí)行， 他們收到的USD也會(huì)少， 那就是B，D都對(duì)呀。 C這個(gè)選項(xiàng)，沒(méi)懂什么意思
不太懂，為什么d選項(xiàng)涉及到應(yīng)收賬款了不是應(yīng)該收到實(shí)際還沒(méi)有收到嗎，不就存在違約風(fēng)險(xiǎn)嗎
B為什么錯(cuò)，D為什么對(duì)。蒙特卡洛模擬不是對(duì)收益率分布有要求嗎？在和bootstrap對(duì)比的時(shí)候有提到，這類(lèi)為什么又說(shuō)沒(méi)有分布要求？
老師，選項(xiàng)D的vol decline expotentially是不是只有model3符合？因?yàn)橹挥衜odel3的basis pt vol里有一個(gè)e的-kt次方，別的model都沒(méi)有
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉(cāng)是嗎？D選項(xiàng)fixed-for-floating是支固定收浮動(dòng)的意思嗎？
用老師給公式算的d1和ppt的公式算的不一致，煩請(qǐng)驗(yàn)算下。另外，這兩個(gè)公式為何是一致的，煩請(qǐng)指導(dǎo)下？謝謝
選項(xiàng)C和選項(xiàng)D沒(méi)有看明白是什么意思，可否翻譯成中文進(jìn)行說(shuō)明一下（之前都有英文和中文的解析，現(xiàn)在為啥只有英文了），謝謝。
D大宗商品和交易所的交割期限是相同的，為了防止套利，但買(mǎi)方(即多頭)可以決定在交割期限內(nèi)的確切的交割時(shí)間，這句話哪錯(cuò)了理解不了
根據(jù)b和d不是同一種策略嗎， 根據(jù)c+k=p+s0這個(gè)公式，不應(yīng)該是持有一個(gè)看跌期權(quán)嗎
D選項(xiàng)代理人角度沒(méi)懂。是說(shuō)因?yàn)橄拗屏舜砣四茏龅牟僮鲗?dǎo)致市場(chǎng)上有些套利機(jī)會(huì)一直存在？所以就存在異象嗎？
B選項(xiàng)老師說(shuō)是homogeneous的性質(zhì)，但是B選項(xiàng)后半句說(shuō)的是across customer type，而正確的D選項(xiàng)描述的是among customer。感覺(jué)B選項(xiàng)也不是同質(zhì)性
程寶問(wèn)答
