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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這里d是看each activity
這里D說的啥意思？
D解釋一下
D解釋一下
請問老師D選項不對吧，F(xiàn)X swap有期間現(xiàn)金流交換么？
老師，還有這個，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個怎么理解？還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
老師好 64頁的例題，用老師上課講的計算d1、d2的公式：ln(S/K*e^(-rT))/σ*T^(1/2)＋σ*T^(1/2)/2 算得的結果和講義上d1\d2的結果不同，考試的時候用哪個公式呀？
這道題d1=0.992,d2=0.851。如果是看跌期權，公式里的N(-d1)和N(-d2)怎么代？1-0.992=0.008和1-0.851=0.149是用0.008和0.149查表得出的對應數(shù)字帶入到公式計算嗎？
請問為什么兩邊取期望后，等號右邊不是 d0 d1·E(t)？謝謝！
老師你好，請問得出d1的數(shù)值之后，怎么查表得出N（d1）？能具體講講嗎
請問下u和d是上升和下降之后的值嗎，為什么變動20%，u就是1.2，d就是0.8？
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
老師，42題不明白為什麼用N(d2)？不需用N(d1)?
請問老師，對于有紅利支付，或者是fx情況，d1的計算需要把rf-d嗎？謝謝
押題20，從題目中老師怎樣迅速的判斷哪個是N(d1) 和N(d2)？
程寶問答
金程問答
