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投資組合風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)化班第三講 Portforlio risk and return 中 Exercise 2 中的D 選項(xiàng)有疑問：D. From the plan sponsor's
老師，您好，這道題由于只有一個(gè)選項(xiàng)大于維持保證金1000，我直接選D可以嗎？如果不行，原因是什么？在哪種場(chǎng)景下會(huì)出現(xiàn)小于1000的情況
第406題，這道題目為什么選擇A。D選項(xiàng)，操作風(fēng)險(xiǎn)的SA方法，不是分成了不同的業(yè)務(wù)單元，每個(gè)單元給了不同的權(quán)重嗎
請(qǐng)問這道題，外幣的利率在計(jì)算N(d1）的時(shí)候不是已經(jīng)扣減了么，為什么最后還要乘以e-qt來得到最終答案？不是很理解，謝謝
老師您好，我覺得B選項(xiàng)不正確，duration mapping在計(jì)算duration的時(shí)候是考慮了intermediate cash flows的，所以不能說does not consider吧？還有老師能解釋下D選項(xiàng)嗎？
請(qǐng)問20題D選項(xiàng)，為什么利率下降時(shí)，principle only strip的value會(huì)上升？提前還款后再投資，利率不是下降了嗎，應(yīng)該value下降啊，不太明白。
這題哦，都變動(dòng)2%了，幅度這么大，用C+D不好使吧？再有，我直接用計(jì)算器算債券現(xiàn)值為什么不對(duì)呢？誤差出現(xiàn)在哪兒（復(fù)利方式）
老師，D選項(xiàng)視頻里老師說通過mapping的方法將這些風(fēng)險(xiǎn)因子整合在VaR中，我想請(qǐng)問這個(gè)知識(shí)點(diǎn)在哪里呢？怎么理解這個(gè)整合通過mapping的方法呢？
B答案，Kendall系數(shù)明明是對(duì)異常值不敏感了啊，這里還是用的robust。怎么會(huì)對(duì)呢、再有，person就是用來估計(jì)線性的，對(duì)不是線性的都沒用，還怎么比較呢？如D。
69題CD，1.為什么r上升futures value 下降呢？2.r上升，forward value怎么變呢？3.D選項(xiàng)這個(gè)buy call對(duì)選項(xiàng)有什么影響，如果是short call或buyput？
78題的D，為什么是分子分母同時(shí)增加呢？我的想法是，如果additionalCET1投資了黃金，那分子是沒有變化的（因?yàn)橘I了黃金），而分母是增加的？這樣想為什么不對(duì)？
解釋下D, 謝謝 老師上課說"回測(cè)的方法有很多"我覺得她看錯(cuò)題了吧...這里說的是數(shù)據(jù)的問題. 那請(qǐng)問下 數(shù)據(jù)是不一定不足吧? 謝謝
百題58題，D選項(xiàng)，債務(wù)的期限變小，為什么是red flag？銀行不是傾向于借短投長(zhǎng)嗎？且短期融資的成本低，為什么是red flag了
老師，請(qǐng)問對(duì)于公司的equity與RF的變化關(guān)系為什么是同向變動(dòng)的呢？雖然ke^-rt,這個(gè)在RF上升的時(shí)候是變小的，但N（d2）在RF上升時(shí)是變大的呢
D很對(duì)啊，就是為了對(duì)沖上課的時(shí)候老師也說是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的啊，那當(dāng)然避免了用復(fù)雜金融衍生品的風(fēng)險(xiǎn)呀。另外A居然都有能力盈利了，那還虧啥呢，對(duì)吧？
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