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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
我理解的是，違背次可加性，即總風(fēng)險會大于A的風(fēng)險+B的風(fēng)險。因此，A\B\D，都是不同形式的使用了A的風(fēng)險+B的風(fēng)險的方式，所以會低估總風(fēng)險。這樣理解對嗎？
老師，這道題正確答案是D，請問beta之和為何一定要為1？（做空的話就不是beta為1，或者理解為beta是斜率的話 beta也未必和為1。所以這里沒太理解）
老師這道題C里面independent amount應(yīng)該怎么理解 C為什么不對，D為什么不對，unitform不是說collateral的保護(hù)是一樣的么 在expose的整個過程中
老師你好，在看Kaplan notes時候發(fā)現(xiàn)的問題，這邊LO 13.d中對于PMF 和PDF 的解釋是不是反了呢，我記得PMF 是爭對離散變量而PDF 是爭對連續(xù)變量的吧？
講A選項(xiàng)的時候說ABC CDO的senior低于ABS中的mezzanine，講D選項(xiàng)的時候卻說ABS CDO的senior低于ABS中的mezzanine是錯的。這到底是什么情況
所以什么情況下是sensitive，什么情況下是insensitive呢？D答案中是永遠(yuǎn)沒有機(jī)會行權(quán)的，說成是insensitive不也是對的么？只有敲出價和行權(quán)價相等才能叫insensitive么？
麻煩老師詳細(xì)講解一下C為什么對？還有D黃金的權(quán)重是50%，這個是題目中沒有提到，是基礎(chǔ)講義中的圖表查的嗎？考試的時候我們需要吧那個表記住嗎？
老師好，請問D選項(xiàng)為什么不對，已經(jīng)經(jīng)過了回測說明要原假設(shè)了，這個不就是我們一直用的判斷好壞模型的方法嗎，為什么這里又無法confirm了？
官網(wǎng)給的正態(tài)分布表只有小數(shù)點(diǎn)后兩位，那如果像這道題d1等于0.1422該怎么查呢？只看小數(shù)點(diǎn)后兩位誤差會很大吧？
D不對吧，ES是超過VAR的平均數(shù)，怎么就知道VAR左邊的所有損失不會有特別小的或者特別大的，平均數(shù)不一定就比var大吧
請問老師，D選項(xiàng)。Ho-lee model 是考慮了入1，入2，所以是無套利模型嗎？Ho-lee model不是model 2 嗎？還是說Ho-lee model包含了model 2 ，范圍更大
精 A選項(xiàng)是單變量回歸的對沖交易，C選項(xiàng)時雙變量回歸的對沖交易，D選項(xiàng)是主成分對沖交易。 老師，可以麻煩對ACD選項(xiàng)舉個具體例子嗎？
老師，這個是256題的D選項(xiàng)，答案說他是對的，可是最后一句話：他希望自己的最大損失沒有限制，，，這怎么能是對的呢？
d選項(xiàng)沒有看懂。波動率微笑曲線表明，資產(chǎn)價格低，波動率高。但這跟杠桿有什么關(guān)系？ 可以解釋一下嗎？ Increasing leverage at lower equity prices suggests increasing volatility.
這題答案D項(xiàng)應(yīng)該怎么理解 面值不變 現(xiàn)值不變 每月支付不變 到期時間增加了 對于折價債券那YTM不應(yīng)該也增加才對嘛
程寶問答
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