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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師 請教一下，如截圖第一個公式的D是否可以用 就是莫頓模型用bond risk-free 減去put 得到的debt的價值代入？再有就是F就是債券的面值，比如說100$ 1000$這樣？
精 老師，這道題選項D感覺才是正確選項啊。Materially misstated financial statements.關(guān)于財務(wù)報表的事情都是后臺的事情，就算做錯了，也是紙面損失。paper loss不會導(dǎo)致對沖基金徹底失敗呀
老師，這道題D如果說是smaller than the forward premium on the USD是不是就是對的了。因為CIP顯示（F-S）%=r-r*， 但實證是（F-S）%>r-r*, F-S就是遠期溢價，那么這樣對嗎？
這個題，老師解析時說，利率低估就是債券價值高估所以選B,可是題目說的是投資股票，股票價格和利率是正相關(guān)啊，不是應(yīng)該選D嗎？
這道題D選項說的是更愿意本幣違約而不是本幣貶值，這和前面說的用外幣融資有什么關(guān)系？借的外幣怎么變成本幣違約了？應(yīng)該是外幣違約??？
下列哪個情況最好的描述了金融危機時的相關(guān)系數(shù)和方差？D、VaR estimates using the risk metrics approach provide for the effects
, the duration of the liabilities exceed the duration of the asset D, ratings agencies provided unrealistically high ratings for the assets.這個題各個選項麻煩解釋下
習(xí)題冊392的D；394的4條陳述；396的這個Kendall的計算中的cordant計算不應(yīng)該包括了（3，1）（5，2）（4，3）這里面兩兩組合3對？
D選項同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會說異方差包括同方差？兩者不應(yīng)該是對立的概念嗎？
D選項同方差中殘差的方差是常數(shù) 而異方差中殘差的方差一直再變 為什么會說異方差包括同方差？兩者不應(yīng)該是對立的概念嗎？
第40題，老師說就是個選項算一遍看哪個對，實際上四個選項都是計算上都是對的。為何最后選擇D？老師是不是答非所問了？
這道題目，如果用概率做加權(quán)平均，求出利率為4.8%，然后帶入計算機，N=1，I/Y=4.8，F(xiàn)V=100,PMT=0，算出來PV=-95.42，選擇D，這么算為什么不對啊
老師好\(^o^)/~ 如圖，20題，問： 1、老師解釋下B、D選項的久期的正負(fù)吧？ 2、買賣債券會影響債券久期的正、負(fù)嗎？ 3、金融產(chǎn)品的長、短期會影響久期的正、負(fù)嗎？
如果是用資產(chǎn)收益率替代無風(fēng)險收益率的話，在求call的價值時，不僅d2的公式中替換，在K折現(xiàn)時也替換無風(fēng)險收益率嗎
of the benchmark is 4%. What is the beta of the portfolio? A 1.00 B 0.80 C 0.64 D -1.00 平均正確率：70.9% 正確答案：A你的答案：C 老師題目中的correlation是系數(shù)，還是cov（p，b）？
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