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老師好，這題為什么不用泊松分布？題目不是說了是泊松分布嗎？謝謝老師
第29題怎么看出用lognormal VaR的？只說了return服從lognormal分布，是否等同于幾何收益率服從正態(tài)分布？
老師，這個A還是有點不能理解，加總的分布為什么不是服從方差為n*西格瑪方的正態(tài)分布
老師，卡方分布計算公式哪里有講到啊，課件里面沒找到，什么情況下可以判斷要用卡方分布公示計算呢
第10題的柏松分布為什么是1-e*（-Xt），柏松分布公式不是那個很復(fù)雜的東西嗎？
老師，第七題，基礎(chǔ)班時這里講的是次數(shù)（頻率）是poisson分布，嚴(yán)重程度是Weibull分布。請確認(rèn)一下，謝謝
標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布var是分位點，如果不是標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布為什么是Z乘以標(biāo)準(zhǔn)差？這里怎么理解？
找關(guān)鍵值的時候，卡方分布的自由度一般就是n，然后t分布是n減1嗎
copula從函數(shù)表達(dá)式看好像可以將多個分布進(jìn)行融合，可是圖形上好像只是由XYZ坐標(biāo)組成的二維（兩個分布）的組合，請問copula到底能夠融合幾個分布？還是我理解錯了?
老師 請問混合分布中 有個圖 50%的兩個正態(tài)分布相加為什么會出現(xiàn)左偏 有極小值 根據(jù)正太法則 不是兩個正態(tài)相加得出的還是正態(tài)分布么？
哪些檢測用到卡方分布，卡方分布檢測自由度是n-1?還是n-k-1，是不是有一個檢測斜率的檢測，是服從自由度為n-k-1的t分布？
老師，視頻里講解說蒙特卡洛模擬沒有利用正態(tài)分布，而是可能表現(xiàn)出正態(tài)分布？這個說法錯了吧，蒙特卡洛模擬是利用了正態(tài)分布啊，為什么利用正態(tài)分布不是蒙特卡洛模擬的缺點呢，它引入了分布假設(shè)，就會有模型風(fēng)險啊，幾何布朗運動中利用正態(tài)分布，隨機(jī)數(shù)也不是很隨機(jī)啊，這都是缺點吧！我實在不理解為什么不選第一項
這道題兩個問題，一是為什么計算出假設(shè)檢驗量2.6后，老師說這個分布既服從80的t分布，又符合0，1的正態(tài)分布，這兩個分布很接近嗎？為什么這里用了正態(tài)分布卻不用t分布呢？二是2.33右邊的面積為什么是
這兩條結(jié)論的原因請老師解釋一下。以及Johnson JB分布和GEV分布圖形是什么樣的？
老師您好，這個題目對數(shù)正態(tài)分布體現(xiàn)在哪里？如果換用正態(tài)分布結(jié)果會不會不同？
程寶問答
金程問答