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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
T分布公式根號里面是樣本方差除以N-1還是N？后面服從的是T（n-1）
為什么這里不是N-1而是N呢
怎么理解這里N*2和N*1的2和1
？n
fu=max（s0u-k，0）和f=（p·fu+（1-p）·fd）e*-rt有什么區(qū)別呀 兩個公式里的f是一樣的么
老師好，這里的F>S，是指遠期的F 的市場價大于現(xiàn)貨S 的理論價嗎？所以就賣出高價的遠期，買入低價的資產(chǎn)？
百題III-31。解答中1.36561>1.3054是S*e^rT>F, 為什么arbitrage strategy是D？當S*e^rT>F的時候不是要short spot，buy forward嗎？
老師好：這個（1+1/n）^n=e我理解了，但是題目是(1+10%/n)^n,是怎么吧10%提到冪的位置變成了e^10%?
老師，此題中通過F檢驗，不通過T檢驗有多重共線性，f和t統(tǒng)計量是拒絕原假設(shè)還是不拒絕原假設(shè)呢？
為什么視頻講解中的F0.5-1會要除以2呢？？？F0.5-1不就已經(jīng)代表的是0.5-1這半年時期的利率嗎？
為什么我算出來的F和答案的F不一樣呢？不是ESS和RSS就可以算么？怎么還有一個RSSR-RSSU？？？
百題的第1題，問題是“calculate the 1-year forward rate three years from today”，應(yīng)該是求F0,1，不是F3,4呀？
這個是把市場的F與計算出來的F做比較嗎 與S0無關(guān) 還有為什么市場偏低的時候就要買期貨賣現(xiàn)貨呀
老師，是不是聯(lián)合假設(shè)檢驗就用F-test，檢驗方差就用chi-square或者F-test, 檢驗單個系數(shù)就用t-test或者z-test？
老師，42題，supplier為short 方，收益為F-S，consumer為long方，收益為S-F，這樣不是很直觀嗎？為啥弄出來個便利性收益？
程寶問答
金程問答