全部 >
流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
一道習(xí)題集的題目：習(xí)題集的第99題。 答案D：VaR estimates using the Risk Metrics approach provide for the effects
習(xí)題冊(cè)191頁(yè)第328題，首先，回歸的自變量和應(yīng)變量分別是什么？組合的超額收益率不就是兩個(gè)average excess return的差嗎？ 選項(xiàng)D為什么是錯(cuò)的？老師上課強(qiáng)調(diào)的benchmark的超額收益率為零是怎么計(jì)算的？
我理解的算法是第一年違約概率就看From B to D，概率是3%，第二年違約的概率是第一年不違約基礎(chǔ)上的條件概率，是97%*3%，然后兩個(gè)概率相加就是答案，我的理解哪里錯(cuò)了嗎
這道題的解析有兩處疑問：1.first quarter應(yīng)該是-200，-10是april的net liq. ，2.D選項(xiàng)的結(jié)果對(duì)，但計(jì)算過程中source和use對(duì)應(yīng)錯(cuò)了，應(yīng)該分別是-25，-15，所以net liq.=-25-（-15）=-10 請(qǐng)老師確認(rèn)。
D選項(xiàng)老師的解釋對(duì)嗎，感覺老師翻譯句子的主語(yǔ)弄錯(cuò)了。。句子本身說的是不是current exposure是用來評(píng)估一個(gè)授信額度的ead，只是錯(cuò)在后面這樣評(píng)估不算是保守的，如果真的保守應(yīng)該是是用整個(gè)額度最大值。。
老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問題。但是這個(gè)B確實(shí)有點(diǎn)過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號(hào)里寫上risk weights，這個(gè)RWA的計(jì)算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
D選項(xiàng)short bond到底是做空債券還是發(fā)行債券的意思？另外pension plan我理解做得好才對(duì)sponsor有利把，也就是說價(jià)格應(yīng)該往上走，但short應(yīng)該是價(jià)格跌才賺錢，所以這里的類比是不是不大合適？
1.請(qǐng)分別計(jì)算一下41題第B、C、D選項(xiàng)，B選項(xiàng)不應(yīng)該是計(jì)算的第二年的邊際違約概率嗎？ 2.第42題不是應(yīng)該要用條件違約概率的公式來計(jì)算嗎？
今年MOCK第72題，這是一道流動(dòng)性的題目。 選項(xiàng)中A選項(xiàng)我確定是錯(cuò)的，B我確認(rèn)是對(duì)的。C選項(xiàng)不知道哪里錯(cuò)了，D選項(xiàng)我感覺也是對(duì)的，因?yàn)樯险n說了是liquidity crisis team負(fù)責(zé)管理CFP，但是協(xié)會(huì)答案卻說是私庫(kù)部門
老師，請(qǐng)?jiān)诖酥敖忉屢幌耣選項(xiàng)。我的理解是相關(guān)性同時(shí)上升，此時(shí)更加趨近于了壓力的情景，也應(yīng)該給予關(guān)注。另外d選項(xiàng)中raising central bank lending rates對(duì)于儲(chǔ)戶來說是存款利率嗎？這里的lending rate儲(chǔ)戶借給錢銀行的利率，即存款利率嗎？
這道題做了太多的過分解讀了。題目都已經(jīng)給出了數(shù)據(jù)，為什么我們還要懷疑正確性呢？單從收益和風(fēng)險(xiǎn)來看pef2的確是最好的選擇。題目也是說從這個(gè)角度來看。關(guān)于d，描述也沒有說是收益波動(dòng)，更是收益本身。麻煩合理解釋一下。
押題33提，這題應(yīng)該選D吧，題目已經(jīng)說了違約本金和利息都不會(huì)支付了，那么一筆到期的本金和利息為0.8m*（1+1%+3%）=0.832m，一共損失了6.625m/0.832m=7.9627，約等于8
這道題的D選項(xiàng)是不是有些問題，算總?cè)笨诘臅r(shí)候可以用加總，但是具體到這一個(gè)月的時(shí)候，流動(dòng)性的來源應(yīng)該是貸款償還的25，流動(dòng)性的使用是追加的10的貸款+25的存款的減少，計(jì)算式應(yīng)該是流動(dòng)性來源25-流動(dòng)性使用35=-10
請(qǐng)問flight to quality, 大量拋售公司債買入國(guó)債，公司債價(jià)格跌國(guó)債漲，這個(gè)時(shí)候是因?yàn)镻，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會(huì)擴(kuò)大嗎？在D選項(xiàng)里，puttable bond對(duì)應(yīng)價(jià)格高，利差小，前兩個(gè)選項(xiàng)里流動(dòng)性好則利差?。鲃?dòng)性都好所以兩者價(jià)格趨于接近？）
程寶問答
金程問答