金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
convexity B. Increasing modified duration C. Increasing effective duration D. Positive convexity
百題-操作風(fēng)險(xiǎn)部分-第59題，對(duì)operational risk loss的理解，小損失數(shù)量比較多，大損失數(shù)量比較少，更像正態(tài)分布啊，為什么答案的解釋中說(shuō)loss是不對(duì)稱并且肥尾的呢？ 另外，D選項(xiàng)沒(méi)太明白說(shuō)的是什么意思，希望老師可以幫忙解釋一下。
CVA里的PD不是指交易對(duì)手的違約概率嗎？為何選擇的是BCVA 與CVA中不同的是交易對(duì)手違約概率？應(yīng)該是BCVA與CVA不同的是BCVA包含自身的違約概率，這題應(yīng)該選D，都不對(duì)
這道題答案是不是錯(cuò)了？根據(jù)解析，A選項(xiàng)穩(wěn)定幣不一定非得掛鉤法幣，錯(cuò)誤；C選項(xiàng)automatically rebalance的特征應(yīng)該是算法驅(qū)動(dòng)的穩(wěn)定幣的特征而非Asset-backed，錯(cuò)誤；D選項(xiàng)并非直接轉(zhuǎn)換，錯(cuò)誤；B選項(xiàng)才是正確選項(xiàng)。
？是不是dependent variable+independent variable=total variation？如果是的話D選項(xiàng)的釋義說(shuō)（1-R^2）衡量dependent variable中有多少total variation能被independent variable解釋，是不是說(shuō)不通？
老師您好！這道題想考的點(diǎn)是什么？C選項(xiàng)中的表述不就是SC的repo么？這種交易只是少了點(diǎn)premium而已，但不能說(shuō)它錯(cuò)吧？D選項(xiàng)overnight repo和某些term的repo都有吧！市場(chǎng)上都很常見(jiàn)呀，為什么rather than a term算人家錯(cuò)？
D選項(xiàng)over-the-counter (OTC) derivative contracts were exempted by law as “qualifying financial
請(qǐng)問(wèn)flight to quality, 大量拋售公司債買(mǎi)入國(guó)債，公司債價(jià)格跌國(guó)債漲，這個(gè)時(shí)候是因?yàn)镻，r 反向關(guān)系，r corporate上行，r T-bond下行所以利差會(huì)擴(kuò)大嗎？在D選項(xiàng)里，puttable bond對(duì)應(yīng)價(jià)格高，利差小，前兩個(gè)選項(xiàng)里流動(dòng)性好則利差?。鲃?dòng)性都好所以兩者價(jià)格趨于接近？）
老師好，這道題目D選項(xiàng)為什么不能是壓力情況下開(kāi)發(fā)EWI，一定是正常情況下。個(gè)人理解是不是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量應(yīng)該同時(shí)在壓力和正常情境下均做出相關(guān)的預(yù)警，特別是資金緊急應(yīng)急計(jì)劃的情景指標(biāo)。不是很理解，謝謝老師。
老師，請(qǐng)問(wèn)515題，題目問(wèn)的是盈利最高的選項(xiàng)是哪一個(gè)。D項(xiàng)由于在現(xiàn)有價(jià)格周?chē)▌?dòng)所以變動(dòng)小，對(duì)沖成本低，所以就盈利性高，這樣理解是嗎？ 還有答案解析中的最后一句話不太理解，能幫忙解讀一下嘛，謝謝了！
老師您好，可以解釋一下bcd選項(xiàng)嗎，關(guān)于d選項(xiàng)，國(guó)債隨著時(shí)間變長(zhǎng)，更加接近到期日，那么它的風(fēng)險(xiǎn)不應(yīng)該是decreased嗎，前一部分我理解，自相關(guān)性會(huì)可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)增加可是后面為什么還加上一個(gè)隨著時(shí)間的grows，不理解。
老師 這道題D選項(xiàng) 是指CDs的投資者要給CDs買(mǎi)個(gè)保險(xiǎn)，這個(gè)保費(fèi)premium是以現(xiàn)金流（而不是單筆現(xiàn)金）的形式給保險(xiǎn)公司的是嘛 也就是前半句（from之前）選項(xiàng)藐視是正確的 錯(cuò)誤的點(diǎn)在于支付的保費(fèi)現(xiàn)金流就是投資者支付的 并不和CDs的標(biāo)的物給投資者帶來(lái)的現(xiàn)金流收益有關(guān) 我這樣理解對(duì)嘛
老師，這題我還是不明白為什么不是C錯(cuò)了，D對(duì)的。以下這段是其他老師的解答"這道題目是小樣本，所以應(yīng)該查t表哦，99%，df=19，單尾對(duì)應(yīng)的關(guān)鍵值是2.54哈。所以2.63大于2.54。類似的，95
查三次表呀？分子兩次 還有最后算出中括號(hào)里的？ 以及，老師 我不太會(huì)查N^(-1) 這種咋查表呀。以前查表是N(-d2)=1-N(d2)， 但這種負(fù)一次方的是怎么操作的呢？是否可以再化簡(jiǎn)公式 就是中括號(hào)外的N與分子的兩個(gè)N^(-1)抵消之類的呢( ▼-▼ ) 好難哇
as interest rates fall and increase in value as interest rates rise.？我記得當(dāng)時(shí)講的是D和R同向 和Y反向，為什么這里是R升
程寶問(wèn)答
