全部 >
久期
請(qǐng)問老師，在這個(gè)里面對(duì)沖久期，為什么是賣國(guó)債？賣其他的債券不行嗎？
對(duì)折價(jià)債券時(shí)間與久期之間的關(guān)系呈現(xiàn)先上漲后下跌該怎樣理解啊老師
為什么到期收益率 與 久期 成反向關(guān)系呢？怎么得出來的呢？謝謝
為什么到期收益率 與 久期 成反向關(guān)系呢？怎么得出來的呢？謝謝
可否請(qǐng)老師給出當(dāng)付息債券的期限不斷增加其久期的值變化的圖像？
老師，請(qǐng)解釋下這個(gè)，為什么會(huì)是負(fù)久期，IO是什么，基礎(chǔ)班我記得沒講過啊
有效久期中如果上升和下降幅度不一致，y變化量如何計(jì)算？
流動(dòng)性久期公式的分母是0.15??daily volume，這道題給的25%怎么處理呢？求詳解
會(huì)出現(xiàn)有想要duration上升的題嗎？如果投資者想要久期上升，那是long還是short呢？
第13題第三個(gè)選項(xiàng)中，零息債券的久期應(yīng)該是本身的期限，如果非零息債券的久期應(yīng)該會(huì)比自身的期限更短，這樣子期限不是不匹配的嗎？
老師，兩個(gè)疑問：第一，講義中給的公式 ΔP = - DPΔy + 1/2CP(Δy)^2，這里的D和C分別是什么？第二，我們什么時(shí)候使用修正久期和一般凸性，什么時(shí)候使用有效久期、有效凸性？
老師，我記得上課的時(shí)候老師說的是在同成本，同久期的情況下，杠鈴的凸性比子彈的凸性大。那在同收益率，同久期的情況，杠鈴的凸性比子彈的凸性大是不是也是一個(gè)結(jié)論
收固定，久期為正，利率和價(jià)格不是同向變化嗎？為什么這里還屬于反向變化？
持有zero-coupon bond期間都沒有現(xiàn)金流，為什么越臨近到期麥考利久期還會(huì)下降？
老師好這題計(jì)算關(guān)鍵利率久期公式有點(diǎn)不太理解，謝謝您
程寶問答
金程問答