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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，C選項(xiàng)中更替請求（novation）可以理解為對手方要求將衍生品合約等轉(zhuǎn)移至另一家銀行嗎，如果可以這樣理解那C選項(xiàng)只可能造成銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)，本身不直接導(dǎo)致立即資金流出。D選項(xiàng)，dealer
這個(gè)第六題 老師在講什么？ 哪里有g(shù)ood time的前提 這個(gè)題目難到問的不是asset payoff 和 bad time 的關(guān)系？？？選項(xiàng)D描述的的是 在bad time的情況下 asset
27題，這道題目講的應(yīng)該是關(guān)于CML，為什么老師解釋的時(shí)候用的是CAPM的假設(shè)理論？ CML線和EF應(yīng)該不是一樣的吧，我認(rèn)為借錢投市場之后確實(shí)還在CML線上，但是不在EF上了，EF和CML 只有一個(gè)切點(diǎn)而已。 請老師康康我的疑問，然后幫我解釋一下為什么選D吧。
期權(quán)對沖呢？c懂了，但是d也不懂，gamma=delta變動除以股票變動，option可以理解因?yàn)閐elta和option有關(guān)系，但是為什么要加入期貨呢？麻煩老師解答，謝謝
第11頁ppt中 D指一方a賣出的TBA會有本息的償付，但這個(gè)利息不應(yīng)該歸屬于另一方b嗎，視頻中的老師，為什么說是資產(chǎn)池會有所縮減，產(chǎn)生利息應(yīng)該是資產(chǎn)池增加呀，還有下一頁的例題中本息償付占到0.4%，那把資產(chǎn)買回來為什么就是可以減去這0.4%，我有點(diǎn)被繞暈了
根據(jù)利率平價(jià)理論，利率和匯率的確是反向變動，那么第三個(gè)選項(xiàng)的確可以選。但是如果從蒙代爾弗萊明模型來看，利率上升（寬松的貨幣政策）才會導(dǎo)致本國貨幣在短期內(nèi)升值，這么看應(yīng)該選項(xiàng)D更合適。所以做這一類題目，默認(rèn)是從利率平價(jià)理論的角度考慮是嗎？
這題我也覺得該選D，首先，SPE不可能收了多少固定全部都按一樣的利率（雖然本金一樣）給provider吧？再有，他從provider拿的float利率跟支付給投資者的利率也不能都一樣吧？要不SPE掙什么是不是？所以這肯定就有利率風(fēng)險(xiǎn)，再有，信用風(fēng)險(xiǎn)是雙向的吧既來自底層又來自provider？
根據(jù)題干XBB=N^(-1)(QB(tB))。。XBB 和 XB本身是隨即變量。所以不能選A和B（因?yàn)槎际歉怕剩?，選D因?yàn)檫@是一個(gè)分位點(diǎn)的交集？
話怎么理解呢（D選項(xiàng)是An exemple of a characteristic in a scoring model is the applicant's current gross salary of 50,000，為何不對)？
老師你好 31題這邊并沒有說明選項(xiàng)是增大還是減少啊，那怎么判斷cva的變化呢？要是像c選項(xiàng) independent amount被降低了的話 cva也降低啊？還有d選項(xiàng)真正取決exposure的不是
老師能結(jié)合66題講解下懲罰比例這個(gè)知識點(diǎn)嗎？第一例百分比是只看一級核心資本比率還是一級資本總的比率？如果只看CET1的話本題D選項(xiàng)說9.5%的CET1即使再減去2.5%的CCB也是滿足7%的一級核心資本要求的，根據(jù)講義，就不需要有任何資本留存了??？
^[(r-d)*0.25 ]=P(0)。 因此PV*e^(-dt)=P(0)，這里的P(0)才是我們需要跟重新簽訂的期貨合同價(jià)格比較的值？
請問老師 75題選項(xiàng)D. 這里是否錯(cuò)在不應(yīng)該mutual fund,而應(yīng)該是hedge fund就對了。視頻老師講解說因?yàn)槭秦泿攀袌龅乃詒epo不合適，但是我查看筆記repo確實(shí)是短期的不是嗎？在折現(xiàn)率的計(jì)算中，貨幣市場工具(包括repo)是按照: 實(shí)際天數(shù)/360這樣計(jì)算的不是嗎？
老師，有兩個(gè)問題，第一，選項(xiàng)B的圖是不是應(yīng)該畫股票期權(quán)的smirk，而不應(yīng)該畫外匯期權(quán)的？第二，選項(xiàng)D，雖然敲出價(jià)格和K不一致，但是敲出價(jià)格是高于K的，當(dāng)價(jià)格向下走，達(dá)到敲出價(jià)格，期權(quán)直接價(jià)值變?yōu)?，不是和C一樣，其實(shí)也是不敏感的？謝謝
would be:A $1,950.00 B $1,439.75 C $1,489.75 D $2,000.00老師請問這一題不用考慮時(shí)間價(jià)值什么的嗎？
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