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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
and independent payoffs. The portfolio var at the 99% is A 0. B. $100,000 C. $200,000 D. 300,000. Why
請問老師，關于Model2的drift項。我記得Ho-lee model的drift項是根據(jù)市場數(shù)據(jù)反推出來的，所以drift項是變量。而您看百題60這道題，D說得是Model2不是Ho-lee
year from today is too high. C. The 1-year forward rate two years from today is too low. D
老師好！margin loan 我學的時候就很不理解。這道題我先說說我是怎么想的 肯定是不對的 請您指出我到底哪里不對好不？謝謝?? 這個人期初有200萬現(xiàn)金而沒貸款 根據(jù)A=D+E 反推出他有所
interest rate risk exposure? A、Short 94 contracts B、Short 96 contracts C、Short 98 contracts D、Short 105 contracts答案：C老師，請問這題標的資產的久期為什么用7.8年，而不用9年呢？
and receives (floating) LIBOR (swap only) D Company B pays 8.0% fixed and receives (floating) LIBOR (swap only)， 這道題為啥答案是B，要用6%-0.4%，而不是C，用8%-0.4%？
請問老師，百題31和32.截圖為31. 在計算L1的變動部分的時候，按照公式應該是delta P=-D*P* delat y 。 可是為何在解視頻析中是沒有考慮Duration的正負號問題呢？如果
是有好處的，它就類似于債券里面的凸性一樣，GAMMA為正的話風險肯定要小一些，所以先排除B和D，再看A和C，一個是delta nuetral，一個是delta positive,我們在做風險對沖的時候
of future short-term rate在課上說是對的 那么 Q56 D選項CIR model的volatility也應該是decline的？畢竟CIR的趨勢項是會均值回歸的，如果原來的rate高于
at five months. D Borrowing in two months to finance a three-month investment. 老師好，我怎么覺得這道題說的是fra的多頭
because rising interest rates lead to declining futures prices. D、Take a long position in the futures
D選項從講義上的考量，看可獲得性和時間兩個維度。時間上由長變短這個符合了，可獲得性短期融資比長期融資甚至總的其他方式都是更加容易獲得的融資，按照課上講的應該是滿足的。我看到了答疑其他人提問的說法
?A There is no surplus premium; i.e., zero B $5,336.00 C $5,885.00 D $5,919.00 上一題 正確答案B 您的答案B本題平均正確率
系數(shù)也統(tǒng)計學顯著，怎么比較誰更加統(tǒng)計學顯著？2、B選項，同上，百題講題老師也說了，系數(shù)有不顯著，所以不能說are，都顯著。我想問，就算系數(shù)都顯著了，能不能說，高的r方或者修正r方，可以說統(tǒng)計學顯著。3、D選項，百題講題老師說了個，F(xiàn)可以通過、t不能通過，是個啥意思？
of buckets, both VaRs should be the same.Option D is incorrect because of the same reason for the correctness of Option A.”這句話啥意思看不懂……
程寶問答
金程問答
