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正太分布的方差不都是1嗎
線性回歸要求必須服從正態(tài)分布嗎？
VaR不要求數(shù)據(jù)正態(tài)分布嗎
正態(tài)分布均值和方差如何計算得到？
老師我想問一個這個題外的事情，這個第三題是一個大樣本，可以用Z分布或T分布，那如果用T分布的話，查表要查單側(cè)還是雙側(cè)呢
假設(shè)收益服從正態(tài)分布，那么對波動率有要求嗎？波動率也服從正態(tài)分布嗎？我對答案解釋不太理解，因為有相同的預期，所以不是服從正態(tài)分布？因此離散？答案是什么意思呀？
206題 為什么選a呀。不是當二項分布的均值方差大于等于10時候。 泊松分布的參數(shù)大于等于1000時才趨近于正態(tài)分布么。 而題中說的是參數(shù)之一啊
請問這里是服從自由度是多少的卡方分布？ 卡方分布的關(guān)鍵值不應(yīng)該有兩個嗎？（不對稱） 請講解一下卡方分布的查表方法。
請問老師，全局估計法(非參數(shù)法)里面包括了，蒙特卡羅模擬和歷史估計法。但是非參數(shù)法不是不含假設(shè)嗎？但是蒙特卡羅模擬要進行分布假設(shè)？還有蒙特卡洛對風險因子建模分布（任何分布）最后又為什么會說蒙特卡羅模擬服從正態(tài)分布？
實際考試的時候會需要背T分布的關(guān)鍵值嗎？ 老師講課的時候一直在說只用背Z分布的關(guān)鍵值，其他分布要背嗎？需要背哪些分布的哪些關(guān)鍵值，請那雙尾和單尾的關(guān)鍵值都列出來看看吧。
強化課不是說BSM價格服從對數(shù)正態(tài)分布，利率服從正態(tài)分布嗎？為什么利率還是不變？
這里是樣本均值和樣本方差，之前記得那些伯努利，二項分布，泊松分布等的均值和方差都是樣本的嗎？
A壓力測試基于有條件的損失分布B壓力var根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計算而不是損失分布 不矛盾嗎
15分46，正態(tài)分布線性組合不還是正態(tài)分布嗎，為什么會變成有偏？難道是因為二者不獨立？
老師好，chi-square和F分布作為的是非對稱分布，它們的顯著性水平α是否都是單尾的呢？
程寶問答
金程問答