金程問(wèn)答
對(duì)于美式看跌期權(quán)，即使分紅大于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率，應(yīng)該也有可能會(huì)提前行權(quán)吧，如果此時(shí)股價(jià)跌到0，提前行權(quán)，立刻獲得最大收益k
老師，還是接著我上一個(gè)問(wèn)題。我按照老師給的權(quán)重算了一下就是答案A。那么問(wèn)題來(lái)了，就是在到期日我們拿到1塊錢，那對(duì)應(yīng)可能的3個(gè)利率分別是18%，10%和2%（未加40bp），折現(xiàn)的話相應(yīng)分配的權(quán)重是不是應(yīng)該25%，50%，25%啊?如果按照50%來(lái)折現(xiàn)，那到期日拿到的是2塊錢啊
這道題我計(jì)算結(jié)果是0.7501946。對(duì)比了下解析，我發(fā)現(xiàn)在第二年折現(xiàn)到第一年的過(guò)程中，我用的權(quán)重比例是1/4,1/2,1/4。比如，對(duì)于18.4%和10.4%向14.2%折現(xiàn)過(guò)程中，分別用的是1/4的權(quán)重；對(duì)于10.4%和2.4%向6.2%的折現(xiàn)過(guò)程中，分別用的是1/4的權(quán)重。這樣算，感覺(jué)和老師的算法不一樣呢？我看老師好像都是用1/2的權(quán)重來(lái)做？
dv01×敞口×Δy，對(duì)于期貨和現(xiàn)貨要相等，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)能在講下不，謝謝
這視頻啥玩意續(xù)訂沒(méi)了
這個(gè)是算組合的方差再算VaR的，那為什么不用先算各個(gè)資產(chǎn)的VaR再去相加呢，難道因?yàn)楹笳哂?jì)算是粗略的嘛，而且算出來(lái)好像也不是這個(gè)數(shù)
老師各個(gè)條線的權(quán)重那個(gè)口訣是什么能在幫忙回憶一下嗎
Capital在資產(chǎn)負(fù)債表的哪個(gè)位置
老師可以解釋一下所以選項(xiàng)嗎
其實(shí)題目就是求得是S1
是不是可以還有種方法：marginal var*占比，然后加總？ 哪一個(gè)組合低就選哪個(gè)？這種為什么不行，就是var最小的組合是最好的呀，就是1號(hào)配置
什么是linear correlation
上課老師講，without Rf Asse 是不允許做空的，題干里給出的模型就是沒(méi)有Rf項(xiàng)的呀，所以A應(yīng)該是正確的？
average excess return is 3.29% (in excess of the risk free rate) 這是Rp-Rf對(duì)么？
D選項(xiàng)，擴(kuò)大規(guī)模是共同基金的問(wèn)題么？收管理費(fèi)不考慮業(yè)績(jī)？
程寶問(wèn)答
