the floor value for a puttable bond應(yīng)該是put 的執(zhí)行價(jià)格吧？不是 put price 吧？所以這里應(yīng)該選A？
var次可加性能不能詳細(xì)說下，不太明白
麻煩老師解釋下波動(dòng)率保護(hù) 為什么波動(dòng)率seeker會(huì)賣出波動(dòng)率保護(hù)？
Volatility-weighted historical simulation本質(zhì)上也是historical simulation，用的也是歷史數(shù)據(jù)，但這些歷史數(shù)據(jù)經(jīng)過了volatility的調(diào)整。調(diào)整過后的收益應(yīng)該是當(dāng)今的收益吧？怎么會(huì)是歷史收益呢？感覺應(yīng)該選D，請(qǐng)老師再講解下，謝謝
為什么查t表，能不能歸納一下什么時(shí)候查什么表
老師，二級(jí)如果題干沒說單尾還是雙尾，應(yīng)該怎么判斷??？
第三張表檢驗(yàn)結(jié)果拒絕還是不拒絕怎么看拒絕哪個(gè)，能不能舉個(gè)例子
benchmark為什么可以根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行調(diào)整？
這個(gè)問題怎么理解啊
E[Y2]的計(jì)算可以講一下嗎
白噪聲的偏自相關(guān)系數(shù)也是0嗎
上課的時(shí)候周老師自己說的就是delete/remove一個(gè)position的change，講義里的定義也是change in VaR owing to a new position，增加還是減少頭寸應(yīng)該都可以，怎么這里又只能增加了呢
c選項(xiàng)是什么意思
老師，這道題求N哪里錯(cuò)了，怎么得到383年多？
老師您好，之前Factor的筆記里面有個(gè)volatility與return負(fù)相關(guān)，因?yàn)閘everage effect，這個(gè)知識(shí)點(diǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)異象是什么關(guān)系？
程寶問答
金程問答