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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
請(qǐng)問評(píng)級(jí)體系的同質(zhì)性怎么解釋
var不是沒有次可加性嗎
這里的次可加性是什么意思
怎么判斷是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的？
老師您好，一致性可以理解為無(wú)偏性嗎，因?yàn)檎f是一致性表達(dá)的是當(dāng)樣本容量不斷上升的時(shí)候，樣本均值趨向于總體均值呀
老師，為什么SML曲線上A 的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等于CML 曲線上A,B,C那條線的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？CML 曲線的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是指縱坐標(biāo)嗎？縱坐標(biāo)不是收益率嗎(E)
老師講解說STRIPS的流動(dòng)性相對(duì)好，但不能說highly liquid；解析說STRIPS相對(duì)流動(dòng)性較差，這個(gè)應(yīng)該怎么理解？ 我理解STRIPS的流動(dòng)性比原生債券的流動(dòng)性要好吧。
老師這道題沒理解，不應(yīng)該是股票和期貨的相關(guān)性嗎？怎么又出來(lái)收益的相關(guān)性了？不是標(biāo)的資產(chǎn)和現(xiàn)貨的相關(guān)性？您幫忙解答一下，謝謝。
老師這道題是不是應(yīng)該加一個(gè)前提條件即只考慮stock的系統(tǒng)性收益，因?yàn)镃APM公式算出來(lái)的就是只考慮股票系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)下的系統(tǒng)性收益…？
不對(duì)啊老師，既然是對(duì)沖，肯定要相關(guān)性高才好做反向操作啊。如果相關(guān)性下降，就起不到對(duì)沖的作用了，所以他首先應(yīng)該關(guān)注相關(guān)性啊。。。
老師您好！在credit risk中，到底有沒有考慮相關(guān)性？直播中老師說那個(gè)ρ是監(jiān)管層定的，所以沒有考慮實(shí)際的相關(guān)性，而這里的第九題又說考慮了相關(guān)性，哪個(gè)是對(duì)的？
老師 這道題的C選項(xiàng)為什么是主要的優(yōu)勢(shì)？z-spread不能允許現(xiàn)金流的改變嗎？而且OAS上課不是說剔除了提前償付風(fēng)險(xiǎn)嗎 還能允許利率的改變帶來(lái)現(xiàn)金流的改變?
老師這個(gè)題寫錯(cuò)了吧，第三個(gè)權(quán)重現(xiàn)金流應(yīng)該是103
持有zero-coupon bond期間都沒有現(xiàn)金流，為什么越臨近到期麥考利久期還會(huì)下降？
債券定價(jià)的過程是所有的現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和,相當(dāng)于 PV的和是嗎
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