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久期
這道題請老師講解一下。劃紅線到部分是為啥呢？不是利率變化越大久期影響越大么
Excecise5中，effective duration是9.8 years，單位是year的話不應(yīng)該是麥考利久期嗎？題目有誤？
請問有效久期 ED的分母有沒有2，這個視頻是沒有的，基礎(chǔ)班梁老師上課分母有一個2
請老師解釋一下，為什么說時間和久期在折價債券的時候會有先上漲后下跌的趨勢？
coupon為6%，久期為10的債券的maturity大于10是可以理解的，但為什么一定至少是13呢？
對沖策略的計算過程中，為什么股票的beta用的是減法，而期貨的久期用的是除法？
流動性久期不是要求每天交易的最大比例為15%嗎？這個題目為什么要用25%
這題能講下funding liabilities和loan assets的區(qū)別嗎？為什么前者久期小，就能使得銀行利率風(fēng)險降低？
老師好，有泰勒展開式是不是就意味著修正久期▲ P=-MD*P * ▲ y 的公式只是估算？
這道題是否可以理解用含權(quán)和不含權(quán)債券久期的計算公式進(jìn)行解釋么？如果可以 如何解釋
老師這道題不能用修正久期的公式直接算嘛? ( ytm 后的價格 -ytm-后的價格) / (現(xiàn)在價格 * ytm變化量)
想問下求修正久期中用的y指的是ytm還是市場利率也就是題目中的market interest rate，為什么？
老師，493題為什么e的rt這里的r不除以2，求修正久期的時候又15/1+y/2.....
將含權(quán)債券的期權(quán)部分價值剔除之后 99.99138 99.56148 98.90879 運用有效久期公式得到27.184 計算DV01=0.2706 哪里錯了？
久期，關(guān)鍵利率的這些值什么時候應(yīng)該保留負(fù)號。什么時候不應(yīng)該？
程寶問答
金程問答